PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRLNX с IIMOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IRLNX и IIMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRLNX и IIMOX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio
-10.12%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%
IIMOX
Voya MidCap Opportunities Portfolio
-7.72%3.84%15.91%23.54%-77.25%12.05%41.21%29.45%-7.44%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у IIMOX с доходностью -7.72%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции IIMOX по среднегодовой доходности: 17.05% против -2.43% соответственно.


IRLNX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-9.58%
1 год
17.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.18%
10 лет*
17.05%

IIMOX

1 день
4.05%
1 месяц
-8.38%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-11.68%
1 год
4.31%
3 года*
8.71%
5 лет*
-19.31%
10 лет*
-2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Voya MidCap Opportunities Portfolio

Сравнение комиссий IRLNX и IIMOX

IRLNX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IIMOX в 0.66%.


Доходность на риск

IRLNX vs. IIMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 77
Ранг коэф-та Мартина

IIMOX
Ранг доходности на риск IIMOX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIMOX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIMOX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIMOX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIMOX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIMOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRLNX c IIMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRLNXIIMOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.22

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.52

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.06

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

-0.20

+0.63

IRLNX vs. IIMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRLNX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа IIMOX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRLNX и IIMOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IRLNXIIMOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.22

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

-0.51

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

-0.08

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.12

+0.75

Корреляция

Корреляция между IRLNX и IIMOX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRLNX и IIMOX

Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности IIMOX в 11.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio
10.62%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%
IIMOX
Voya MidCap Opportunities Portfolio
11.38%10.50%0.00%0.00%0.00%14.45%4.43%12.33%12.00%5.41%11.65%17.54%

Просадки

Сравнение просадок IRLNX и IIMOX

Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки IIMOX в -80.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и IIMOX.


Загрузка...

Показатели просадок


IRLNXIIMOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.90%

-80.38%

+47.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-17.25%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-80.38%

+47.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.90%

-80.38%

+47.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-71.11%

+57.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-19.18%

+14.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

5.78%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IRLNX и IIMOX

Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) составляет 6.63%, в то время как у Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IRLNXIIMOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

8.14%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

14.48%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

25.92%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

38.93%

-16.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

31.09%

-9.73%