PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRLNX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRLNX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности IRLNX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRLNX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		-10.12%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRLNX имеют среднегодовую доходность 17.05%, а акции EFCNX немного отстают с 16.72%.

IRLNX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-9.58%
1 год
17.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.18%
10 лет*
17.05%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с FCNTXIRLNX с USNQXIRLNX с QQQ
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий IRLNX и EFCNX

IRLNX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Доходность на риск

IRLNX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRLNX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRLNXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.43

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

3.41

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.84

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

0.87

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

3.10

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRLNX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRLNX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRLNX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRLNXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.43

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.74

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.63

+0.24

Корреляция

Корреляция между IRLNX и EFCNX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRLNX и EFCNX

Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		10.62%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRLNX и EFCNX

Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRLNXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.90%

-38.34%

+5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-14.32%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-38.34%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.90%

-38.34%

+5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

0.00%

-13.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-8.74%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

7.45%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IRLNX и EFCNX

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRLNXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

0.00%

+6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

5.20%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

22.14%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

23.15%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

22.85%

-1.49%