Сравнение IRGJX с TGFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).
IRGJX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGJX и TGFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGJX и TGFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | -6.40% | 8.53% | 21.54% | 25.34% | -26.82% | 12.16% | 34.60% | 34.39% | -5.13% | 24.67% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 2.11% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -25.18% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGJX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции IRGJX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 11.16% против 13.73% соответственно.
IRGJX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 11.16%
TGFRX
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGJX и TGFRX
IRGJX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.
Доходность на риск
IRGJX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск
IRGJX
TGFRX
Сравнение IRGJX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGJX | TGFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.06 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.59 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.93 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 7.48 | -8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGJX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.06 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.01 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.02 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.02 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между IRGJX и TGFRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGJX и TGFRX
Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности TGFRX в 12.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | 15.26% | 14.29% | 0.35% | 0.42% | 12.03% | 3.55% | 5.50% | 10.03% | 13.76% | 0.83% | 0.96% | 0.91% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 12.75% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRGJX и TGFRX
Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и TGFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGJX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -95.35% | +56.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -16.01% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.65% | -95.35% | +56.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -95.35% | +56.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -92.38% | +80.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -31.67% | +24.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 7.24% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGJX и TGFRX
Текущая волатильность для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) составляет 6.91%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что IRGJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGJX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 12.37% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 24.40% | -11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 35.36% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 793.45% | -770.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 561.16% | -539.12% |