PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRGJX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRGJX с TGFRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRGJX (Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio) and TGFRX (Tanaka Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IRGJX returned 12.14%/yr vs 15.44%/yr for TGFRX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRGJX charges 0.40%/yr vs 2.19%/yr for TGFRX.

Доходность

Сравнение доходности IRGJX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRGJX показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 15.90%. За последние 10 лет акции IRGJX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 12.14% против 15.44% соответственно.

IRGJX

1 день
-1.03%
1 месяц
3.23%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.09%
1 год
5.62%
3 года*
15.72%
5 лет*
6.46%
10 лет*
12.14%

TGFRX

1 день
-2.63%
1 месяц
0.58%
С начала года
15.90%
6 месяцев
8.30%
1 год
56.86%
3 года*
34.48%
5 лет*
15.42%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRGJX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio		3.66%8.53%21.54%25.34%-26.82%12.16%34.60%34.39%-5.13%24.67%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		15.90%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Correlation

The correlation between IRGJX and TGFRX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г.

0.78

The correlation between IRGJX and TGFRX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с IRGJX:
IRGJX с PGOFXIRGJX с QGROIRGJX с BFGIXIRGJX с IEOSXIRGJX с TAAGXIRGJX с IPHYXIRGJX с NEEGX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AMCGXTGFRX с AAPLTGFRX с TAAGXTGFRX с SSMHXTGFRX с FBGRXTGFRX с GGOIX

Доходность на риск

IRGJX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRGJX
Ранг доходности на риск IRGJX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGJX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGJX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGJX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGJX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGJX: 66
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGJX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRGJXTGFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.96

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.58

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

3.59

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

9.19

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRGJX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGJX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGJX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRGJXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.96

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.25

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.33

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.23

+0.44

Просадки

Сравнение просадок IRGJX и TGFRX

Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и TGFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRGJXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-74.43%

+35.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-16.01%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.37%

-61.68%

+36.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-61.68%

+23.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

-61.68%

+23.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-28.72%

+26.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-29.60%

+22.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

6.24%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGJX и TGFRX

Текущая волатильность для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) составляет 4.27%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что IRGJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRGJXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

9.14%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

22.55%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

29.39%

-12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

62.01%

-38.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

47.36%

-25.27%

Сравнение комиссий IRGJX и TGFRX

IRGJX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGJX и TGFRX

Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности TGFRX в 11.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio		13.52%14.29%0.35%0.42%12.03%3.55%5.50%10.03%13.76%0.83%0.96%0.91%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		11.23%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IRGJX and TGFRX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGFRX has higher volatility (9.14%) compared to IRGJX (4.27%). In terms of maximum drawdown, IRGJX dropped -38.65% vs TGFRX's -74.43%.

TGFRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRGJX и TGFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор