Сравнение IRGJX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

IRGJX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IRGJX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRGJX и MMGPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio	-6.40%	8.53%	21.54%	25.34%	-26.82%	12.16%	34.60%	34.39%	-5.13%	20.90%
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio	-11.10%	12.58%	41.83%	44.34%	-81.34%	-11.55%	152.67%	40.20%	10.89%	28.18%

Доходность по периодам

С начала года, IRGJX показывает доходность -6.40%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

IRGJX

1 день: 3.61%

1 месяц: -6.38%

С начала года: -6.40%

6 месяцев: -9.70%

1 год: 8.46%

3 года*: 12.39%

5 лет*: 4.63%

10 лет*: 11.16%

MMGPX

1 день: 4.51%

1 месяц: -4.98%

С начала года: -11.10%

6 месяцев: -20.66%

1 год: 6.81%

3 года*: 20.87%

5 лет*: -19.56%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio

Название символа

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с IRGJX:

IRGJX с QGRO IRGJX с IEOSX IRGJX с BARIX IRGJX с BFGIX IRGJX с IEDAX IRGJX с IIBAX IRGJX с IIRLX

Часто сравнивают с MMGPX:

MMGPX с VIGIX MMGPX с FMDGX MMGPX с TAAGX MMGPX с HLGEX MMGPX с FRSGX MMGPX с BMDSX MMGPX с MACGX

Сравнение комиссий IRGJX и MMGPX

IRGJX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

IRGJX

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio

MMGPX

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

IRGJX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRGJX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MMGPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGJX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IRGJX	MMGPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.43	0.27	+0.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.81	0.62	+0.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.08	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.30	0.28	-0.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.95	0.70	-1.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRGJX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGJX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGJX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IRGJX	MMGPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.43	0.27	+0.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.21	-0.43	+0.64
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.15	+0.48

Корреляция

Корреляция между IRGJX и MMGPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGJX и MMGPX

Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio	15.26%	14.29%	0.35%	0.42%	12.03%	3.55%	5.50%	10.03%	13.76%	0.83%	0.96%	0.91%
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio	0.48%	0.43%	0.00%	0.00%	0.00%	64.53%	7.93%	15.63%	28.02%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRGJX и MMGPX

Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IRGJX	MMGPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.65%	-87.45%	+48.80%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.85%	-27.79%	+12.94%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.65%	-86.09%	+47.44%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.65%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.77%	-72.93%	+61.16%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.84%	-38.71%	+31.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.11%	11.21%	-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGJX и MMGPX

Текущая волатильность для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) составляет 6.91%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что IRGJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IRGJX	MMGPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.91%	9.28%	-2.37%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.07%	21.94%	-8.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.11%	32.15%	-7.04%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.14%	45.74%	-22.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.04%	39.05%	-17.01%

Сравнение IRGJX с MMGPX

Доходность

Сравнение доходности IRGJX и MMGPX

Сравнение доходности по годам IRGJX и MMGPX

Доходность по периодам

IRGJX

MMGPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IRGJX и MMGPX

Доходность на риск

IRGJX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

IRGJX

MMGPX

Сравнение IRGJX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IRGJX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGJX и MMGPX

Просадки

Сравнение просадок IRGJX и MMGPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IRGJX и MMGPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)