Сравнение IRGJX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
IRGJX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGJX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGJX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | -6.40% | 8.53% | 21.54% | 25.34% | -26.82% | 12.16% | 34.60% | 34.39% | -5.13% | 24.67% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGJX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции IRGJX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 11.16% против 20.79% соответственно.
IRGJX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 11.16%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGJX и KMKAX
IRGJX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
IRGJX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
IRGJX
KMKAX
Сравнение IRGJX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGJX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.60 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.08 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.41 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 0.76 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGJX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.57 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.89 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.56 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IRGJX и KMKAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGJX и KMKAX
Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | 15.26% | 14.29% | 0.35% | 0.42% | 12.03% | 3.55% | 5.50% | 10.03% | 13.76% | 0.83% | 0.96% | 0.91% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRGJX и KMKAX
Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGJX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -65.57% | +26.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -19.64% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.65% | -31.56% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -31.56% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -10.45% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -15.53% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 10.65% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGJX и KMKAX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеют волатильность 6.91% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGJX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 7.05% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 17.86% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 24.60% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 26.44% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 23.39% | -1.35% |