Сравнение IRGJX с IMIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).
IRGJX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGJX и IMIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGJX и IMIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | -6.40% | 8.53% | 21.54% | 25.34% | -26.82% | 12.16% | 34.60% | 34.39% | -5.13% | 24.67% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 1.31% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGJX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRGJX имеют среднегодовую доходность 11.16%, а акции IMIDX немного отстают с 10.76%.
IRGJX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 11.16%
IMIDX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGJX и IMIDX
IRGJX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IMIDX в 0.79%.
Доходность на риск
IRGJX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск
IRGJX
IMIDX
Сравнение IRGJX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGJX | IMIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.36 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.68 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.65 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 1.68 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGJX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.36 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.13 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IRGJX и IMIDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGJX и IMIDX
Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности IMIDX в 13.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | 15.26% | 14.29% | 0.35% | 0.42% | 12.03% | 3.55% | 5.50% | 10.03% | 13.76% | 0.83% | 0.96% | 0.91% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 13.10% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок IRGJX и IMIDX
Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и IMIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGJX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | -35.15% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -12.10% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.65% | -34.88% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -35.15% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -9.61% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -7.26% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 4.67% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGJX и IMIDX
Текущая волатильность для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) составляет 6.91%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что IRGJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGJX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 8.22% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 14.16% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 20.85% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 21.20% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 20.98% | +1.06% |