Сравнение IRGJX с FMDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).

IRGJX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IRGJX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRGJX и FMDGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio	-6.40%	8.53%	21.54%	25.34%	-26.82%	12.16%	34.60%	4.55%
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund	-6.36%	8.60%	22.03%	25.79%	-26.67%	12.67%	34.84%	4.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IRGJX показывает доходность -6.40%, а FMDGX немного выше – -6.36%.

IRGJX

1 день: 3.61%

1 месяц: -6.38%

С начала года: -6.40%

6 месяцев: -9.70%

1 год: 8.46%

3 года*: 12.39%

5 лет*: 4.63%

10 лет*: 11.16%

FMDGX

1 день: 3.60%

1 месяц: -6.39%

С начала года: -6.36%

6 месяцев: -9.60%

1 год: 8.49%

3 года*: 12.67%

5 лет*: 4.92%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio

Название символа

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с IRGJX:

IRGJX с QGRO IRGJX с IPHYX IRGJX с IEOSX IRGJX с BFGIX IRGJX с BARIX IRGJX с CTIGX IRGJX с IEDAX

Часто сравнивают с FMDGX:

FMDGX с FSMDX FMDGX с VOT FMDGX с FSPGX FMDGX с FXAIX FMDGX с FIMVX FMDGX с VMGIX FMDGX с VOO

Сравнение комиссий IRGJX и FMDGX

IRGJX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

IRGJX

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio

FMDGX

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

IRGJX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRGJX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FMDGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGJX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IRGJX	FMDGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.43	0.41	+0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.81	0.76	+0.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.10	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.30	0.63	-0.93
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.95	1.97	-2.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRGJX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGJX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMDGX равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGJX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IRGJX	FMDGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.43	0.41	+0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.21	0.22	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.38	+0.25

Корреляция

Корреляция между IRGJX и FMDGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGJX и FMDGX

Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности FMDGX в 1.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio	15.26%	14.29%	0.35%	0.42%	12.03%	3.55%	5.50%	10.03%	13.76%	0.83%	0.96%	0.91%
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund	1.98%	1.85%	0.47%	0.63%	0.81%	6.43%	0.36%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRGJX и FMDGX

Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, примерно равная максимальной просадке FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и FMDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IRGJX	FMDGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.65%	-38.59%	-0.06%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.85%	-14.75%	-0.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.65%	-38.59%	-0.06%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.65%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.77%	-11.68%	-0.09%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.84%	-11.34%	+4.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.11%	4.70%	+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGJX и FMDGX

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) имеют волатильность 6.91% и 6.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IRGJX	FMDGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.91%	6.94%	-0.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.07%	13.16%	-0.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.11%	23.17%	+1.94%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.14%	22.41%	+0.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.04%	24.50%	-2.46%

Сравнение IRGJX с FMDGX

Доходность

Сравнение доходности IRGJX и FMDGX

Сравнение доходности по годам IRGJX и FMDGX

Доходность по периодам

IRGJX

FMDGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IRGJX и FMDGX

Доходность на риск

IRGJX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

IRGJX

FMDGX

Сравнение IRGJX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IRGJX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGJX и FMDGX

Просадки

Сравнение просадок IRGJX и FMDGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IRGJX и FMDGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)