Сравнение IRGIX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
IRGIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGIX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGIX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 1.34% | 6.78% | 0.38% | 12.63% | -24.95% | 34.42% | -4.96% | 24.74% | -8.52% | 10.82% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IRGIX показывает доходность 1.34%, а VGSNX немного ниже – 1.28%. За последние 10 лет акции IRGIX уступали акциям VGSNX по среднегодовой доходности: 3.72% против 4.65% соответственно.
IRGIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 3.72%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGIX и VGSNX
IRGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
IRGIX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
IRGIX
VGSNX
Сравнение IRGIX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGIX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.11 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.27 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.22 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 0.86 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGIX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.11 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.15 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.22 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.27 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IRGIX и VGSNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGIX и VGSNX
Дивидендная доходность IRGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 7.47% | 3.00% | 3.20% | 2.90% | 10.28% | 2.59% | 15.46% | 2.73% | 6.15% | 3.71% | 1.41% | 3.38% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок IRGIX и VGSNX
Максимальная просадка IRGIX за все время составила -68.77%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGIX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGIX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -73.06% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -12.41% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.32% | -34.39% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -42.30% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -9.48% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -13.36% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.18% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGIX и VGSNX
VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеют волатильность 4.68% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGIX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.53% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 9.27% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 16.35% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 18.88% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 20.91% | -3.09% |