PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRGIX с VGSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IRGIX и VGSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRGIX и VGSNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRGIX
VY CBRE Global Real Estate Portfolio
1.34%6.78%0.38%12.63%-24.95%34.42%-4.96%24.74%-8.52%10.82%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares
1.28%3.21%3.72%13.12%-26.19%40.46%-4.76%28.98%-5.97%4.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IRGIX показывает доходность 1.34%, а VGSNX немного ниже – 1.28%. За последние 10 лет акции IRGIX уступали акциям VGSNX по среднегодовой доходности: 3.72% против 4.65% соответственно.


IRGIX

1 день
1.72%
1 месяц
-7.98%
С начала года
1.34%
6 месяцев
0.09%
1 год
7.25%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.68%
10 лет*
3.72%

VGSNX

1 день
1.51%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.28%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.75%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.79%
10 лет*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY CBRE Global Real Estate Portfolio

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

Сравнение комиссий IRGIX и VGSNX

IRGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.


Доходность на риск

IRGIX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRGIX
Ранг доходности на риск IRGIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина

VGSNX
Ранг доходности на риск VGSNX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSNX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSNX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGIX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRGIXVGSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.11

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.27

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.04

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

0.22

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

0.86

+1.16

IRGIX vs. VGSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGIX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа VGSNX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGIX и VGSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IRGIXVGSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.11

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.15

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.22

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.27

-0.06

Корреляция

Корреляция между IRGIX и VGSNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGIX и VGSNX

Дивидендная доходность IRGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности VGSNX в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRGIX
VY CBRE Global Real Estate Portfolio
7.47%3.00%3.20%2.90%10.28%2.59%15.46%2.73%6.15%3.71%1.41%3.38%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares
3.95%3.94%3.87%3.93%3.94%2.57%3.95%3.40%4.75%4.26%4.84%3.94%

Просадки

Сравнение просадок IRGIX и VGSNX

Максимальная просадка IRGIX за все время составила -68.77%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGIX и VGSNX.


Загрузка...

Показатели просадок


IRGIXVGSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.77%

-73.06%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-12.41%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.32%

-34.39%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-42.30%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-9.48%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-13.36%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.18%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGIX и VGSNX

VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеют волатильность 4.68% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IRGIXVGSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.53%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.27%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

16.35%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

18.88%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

20.91%

-3.09%