Сравнение IRGIX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
IRGIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGIX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGIX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 1.34% | 6.78% | 0.38% | 12.63% | -24.95% | 34.42% | -4.96% | 24.74% | -8.52% | 10.82% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGIX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IRGIX уступали акциям IPHYX по среднегодовой доходности: 3.72% против 4.62% соответственно.
IRGIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 3.72%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGIX и IPHYX
IRGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
IRGIX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IRGIX
IPHYX
Сравнение IRGIX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGIX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.21 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.73 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.31 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 5.81 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.21 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.50 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.85 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.01 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между IRGIX и IPHYX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGIX и IPHYX
Дивидендная доходность IRGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 7.47% | 3.00% | 3.20% | 2.90% | 10.28% | 2.59% | 15.46% | 2.73% | 6.15% | 3.71% | 1.41% | 3.38% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок IRGIX и IPHYX
Максимальная просадка IRGIX за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGIX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -32.43% | -36.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -3.00% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.32% | -17.18% | -16.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -20.45% | -22.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -1.72% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -2.81% | -11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 0.76% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGIX и IPHYX
VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IRGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 1.64% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 2.37% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 4.27% | +11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 5.16% | +11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 5.51% | +12.31% |