Сравнение IRGIX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
IRGIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGIX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGIX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 1.34% | 6.78% | 0.38% | 12.63% | -24.95% | 34.42% | -4.96% | 24.74% | -8.52% | 10.82% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGIX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции IRGIX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 3.72% против 5.51% соответственно.
IRGIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 3.72%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGIX и PHRAX
IRGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
IRGIX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
IRGIX
PHRAX
Сравнение IRGIX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGIX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.28 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.49 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 1.79 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGIX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.28 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.25 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.26 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.39 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IRGIX и PHRAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGIX и PHRAX
Дивидендная доходность IRGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 7.47% | 3.00% | 3.20% | 2.90% | 10.28% | 2.59% | 15.46% | 2.73% | 6.15% | 3.71% | 1.41% | 3.38% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок IRGIX и PHRAX
Максимальная просадка IRGIX за все время составила -68.77%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGIX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGIX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -72.56% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -12.50% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.32% | -33.51% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -42.00% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -6.10% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -11.42% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.13% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGIX и PHRAX
VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеют волатильность 4.68% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGIX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.54% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 9.20% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 16.54% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 19.11% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 20.98% | -3.16% |