PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRGIX с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IRGIX и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRGIX и PHRAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRGIX
VY CBRE Global Real Estate Portfolio
1.34%6.78%0.38%12.63%-24.95%34.42%-4.96%24.74%-8.52%10.82%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
4.52%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, IRGIX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции IRGIX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 3.72% против 5.51% соответственно.


IRGIX

1 день
1.72%
1 месяц
-7.98%
С начала года
1.34%
6 месяцев
0.09%
1 год
7.25%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.68%
10 лет*
3.72%

PHRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.10%
С начала года
4.52%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.42%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY CBRE Global Real Estate Portfolio

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Сравнение комиссий IRGIX и PHRAX

IRGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.


Доходность на риск

IRGIX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRGIX
Ранг доходности на риск IRGIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина

PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGIX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRGIXPHRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.28

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.49

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

0.45

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

1.79

+0.23

IRGIX vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGIX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа PHRAX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGIX и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IRGIXPHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.28

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.25

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.26

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.39

-0.19

Корреляция

Корреляция между IRGIX и PHRAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGIX и PHRAX

Дивидендная доходность IRGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности PHRAX в 5.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRGIX
VY CBRE Global Real Estate Portfolio
7.47%3.00%3.20%2.90%10.28%2.59%15.46%2.73%6.15%3.71%1.41%3.38%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
5.66%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%

Просадки

Сравнение просадок IRGIX и PHRAX

Максимальная просадка IRGIX за все время составила -68.77%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGIX и PHRAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IRGIXPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.77%

-72.56%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-12.50%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.32%

-33.51%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-42.00%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-6.10%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-11.42%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.13%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGIX и PHRAX

VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеют волатильность 4.68% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IRGIXPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.54%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.20%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

16.54%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

19.11%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

20.98%

-3.16%