Сравнение IRGIX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
IRGIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGIX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGIX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 1.34% | 6.78% | 0.38% | 12.63% | -24.95% | 34.42% | -4.96% | 24.74% | -8.52% | 10.82% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.63% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGIX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции IRGIX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 3.72% против 11.90% соответственно.
IRGIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 3.72%
LEXCX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGIX и LEXCX
IRGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
IRGIX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
IRGIX
LEXCX
Сравнение IRGIX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGIX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.92 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.40 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.10 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 3.77 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.92 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.74 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.64 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.53 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IRGIX и LEXCX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGIX и LEXCX
Дивидендная доходность IRGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности LEXCX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 7.47% | 3.00% | 3.20% | 2.90% | 10.28% | 2.59% | 15.46% | 2.73% | 6.15% | 3.71% | 1.41% | 3.38% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок IRGIX и LEXCX
Максимальная просадка IRGIX за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGIX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -50.42% | -18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -12.78% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.32% | -19.75% | -13.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -39.21% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -0.55% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -7.14% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.75% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGIX и LEXCX
VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что IRGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGIX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 3.32% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 9.42% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 17.71% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 16.39% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 18.90% | -1.08% |