Сравнение IRGIX с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
IRGIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGIX и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGIX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 1.34% | 6.78% | 0.38% | 12.63% | -24.95% | 34.42% | -4.96% | 24.74% | -8.52% | 10.82% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGIX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции IRGIX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 3.72% против 17.05% соответственно.
IRGIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 3.72%
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGIX и IRLNX
IRGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
IRGIX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
IRGIX
IRLNX
Сравнение IRGIX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGIX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.88 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.47 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.14 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 0.43 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.88 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.62 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.81 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.87 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между IRGIX и IRLNX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGIX и IRLNX
Дивидендная доходность IRGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности IRLNX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 7.47% | 3.00% | 3.20% | 2.90% | 10.28% | 2.59% | 15.46% | 2.73% | 6.15% | 3.71% | 1.41% | 3.38% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IRGIX и IRLNX
Максимальная просадка IRGIX за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGIX и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -32.90% | -35.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -16.64% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.32% | -32.90% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -32.90% | -9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -13.53% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -4.75% | -9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 7.48% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGIX и IRLNX
Текущая волатильность для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) составляет 4.68%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что IRGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 6.63% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 12.21% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 23.71% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 21.95% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 21.36% | -3.54% |