Сравнение IRGIX с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
IRGIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGIX и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGIX и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | -0.37% | 6.78% | 0.38% | 12.63% | -24.95% | 34.42% | -4.96% | 24.74% | -8.52% | 10.82% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.94% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGIX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции IRGIX уступали акциям IFTIX по среднегодовой доходности: 3.55% против 8.53% соответственно.
IRGIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.55%
IFTIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGIX и IFTIX
IRGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
IRGIX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
IRGIX
IFTIX
Сравнение IRGIX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGIX | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.66 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.21 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.85 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 11.81 | -10.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGIX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.66 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.84 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.58 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.30 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IRGIX и IFTIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGIX и IFTIX
Дивидендная доходность IRGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности IFTIX в 45.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 7.60% | 3.00% | 3.20% | 2.90% | 10.28% | 2.59% | 15.46% | 2.73% | 6.15% | 3.71% | 1.41% | 3.38% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 45.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок IRGIX и IFTIX
Максимальная просадка IRGIX за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGIX и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGIX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -57.91% | -10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -9.20% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.32% | -25.56% | -7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -37.08% | -5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -7.39% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -11.63% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.46% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGIX и IFTIX
Текущая волатильность для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) составляет 4.13%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что IRGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGIX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 5.42% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 8.57% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 14.83% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 13.38% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 14.93% | +2.89% |