PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRGIX с FSREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IRGIX и FSREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRGIX и FSREX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRGIX
VY CBRE Global Real Estate Portfolio
1.34%6.78%0.38%12.63%-24.95%34.42%-4.96%24.74%-8.52%10.82%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
-0.30%8.93%9.87%8.29%-11.78%15.78%0.58%16.02%-0.73%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, IRGIX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции IRGIX уступали акциям FSREX по среднегодовой доходности: 3.72% против 5.44% соответственно.


IRGIX

1 день
1.72%
1 месяц
-7.98%
С начала года
1.34%
6 месяцев
0.09%
1 год
7.25%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.68%
10 лет*
3.72%

FSREX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.89%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY CBRE Global Real Estate Portfolio

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Сравнение комиссий IRGIX и FSREX

IRGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.


Доходность на риск

IRGIX vs. FSREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRGIX
Ранг доходности на риск IRGIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина

FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGIX c FSREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRGIXFSREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

2.03

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.80

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.43

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

2.07

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

9.72

-7.70

IRGIX vs. FSREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGIX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа FSREX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGIX и FSREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IRGIXFSREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.03

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.94

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.69

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.94

-0.73

Корреляция

Корреляция между IRGIX и FSREX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGIX и FSREX

Дивидендная доходность IRGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности FSREX в 5.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRGIX
VY CBRE Global Real Estate Portfolio
7.47%3.00%3.20%2.90%10.28%2.59%15.46%2.73%6.15%3.71%1.41%3.38%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
5.68%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%

Просадки

Сравнение просадок IRGIX и FSREX

Максимальная просадка IRGIX за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGIX и FSREX.


Загрузка...

Показатели просадок


IRGIXFSREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.77%

-32.02%

-36.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-2.90%

-7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.32%

-15.22%

-18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-32.02%

-10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-1.67%

-6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-2.57%

-11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

0.62%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGIX и FSREX

VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что IRGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IRGIXFSREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

1.07%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

1.66%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

3.02%

+13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

4.80%

+12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

7.89%

+9.93%