Сравнение IRGIX с FSREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).
IRGIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGIX и FSREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGIX и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 1.34% | 6.78% | 0.38% | 12.63% | -24.95% | 34.42% | -4.96% | 24.74% | -8.52% | 10.82% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGIX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции IRGIX уступали акциям FSREX по среднегодовой доходности: 3.72% против 5.44% соответственно.
IRGIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 3.72%
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGIX и FSREX
IRGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.
Доходность на риск
IRGIX vs. FSREX — Ранг доходности на риск
IRGIX
FSREX
Сравнение IRGIX c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGIX | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 2.03 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 2.80 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.43 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.07 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 9.72 | -7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGIX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 2.03 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.94 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.69 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.94 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между IRGIX и FSREX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGIX и FSREX
Дивидендная доходность IRGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности FSREX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 7.47% | 3.00% | 3.20% | 2.90% | 10.28% | 2.59% | 15.46% | 2.73% | 6.15% | 3.71% | 1.41% | 3.38% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок IRGIX и FSREX
Максимальная просадка IRGIX за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGIX и FSREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGIX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -32.02% | -36.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -2.90% | -7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.32% | -15.22% | -18.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -32.02% | -10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -1.67% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -2.57% | -11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 0.62% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGIX и FSREX
VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что IRGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGIX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 1.07% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 1.66% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 3.02% | +13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 4.80% | +12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 7.89% | +9.93% |