PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRFIX с CSDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRFIX с CSDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX).

IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности IRFIX и CSDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRFIX и CSDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		-4.81%23.52%-10.56%4.58%-23.84%7.66%-0.81%23.74%-3.74%23.38%
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		1.50%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%

Доходность по периодам

С начала года, IRFIX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у CSDIX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции IRFIX уступали акциям CSDIX по среднегодовой доходности: 2.52% против 6.33% соответственно.

IRFIX

1 день
0.46%
1 месяц
-14.45%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-3.48%
1 год
14.38%
3 года*
3.81%
5 лет*
-2.16%
10 лет*
2.52%

CSDIX

1 день
0.28%
1 месяц
-7.26%
С начала года
1.50%
6 месяцев
-0.03%
1 год
2.37%
3 года*
7.60%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers International Realty Fund

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Часто сравнивают с IRFIX:
IRFIX с JEPIIRFIX с FDFIXIRFIX с RNPIRFIX с VOOIRFIX с LPXZXIRFIX с ARIIXIRFIX с REACX
Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с LPXZXCSDIX с PSFCSDIX с PISHXCSDIX с MLOZXCSDIX с GRIFX

Сравнение комиссий IRFIX и CSDIX

IRFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CSDIX в 0.84%.

IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Доходность на риск

IRFIX vs. CSDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRFIX
Ранг доходности на риск IRFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRFIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRFIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRFIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRFIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRFIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRFIX c CSDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRFIXCSDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.19

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.37

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.26

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

1.03

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRFIX vs. CSDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRFIX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа CSDIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRFIX и CSDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRFIXCSDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.19

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.23

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.30

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.34

-0.16

Корреляция

Корреляция между IRFIX и CSDIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRFIX и CSDIX

Дивидендная доходность IRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности CSDIX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		6.48%6.17%3.24%2.62%2.62%7.70%3.40%9.81%4.19%3.37%6.46%3.36%
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.03%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%

Просадки

Сравнение просадок IRFIX и CSDIX

Максимальная просадка IRFIX за все время составила -70.13%, примерно равная максимальной просадке CSDIX в -72.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRFIX и CSDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRFIXCSDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-72.37%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-11.83%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.41%

-33.09%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-42.68%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.71%

-7.65%

-13.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.69%

-11.00%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.98%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IRFIX и CSDIX

Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что IRFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRFIXCSDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.29%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

9.50%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

15.99%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

18.66%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

20.84%

-5.25%