PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRET с URE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IRET и URE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IRET

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

URE

1 день
-0.31%
1 месяц
7.63%
6 месяцев
18.02%
С начала года
23.63%
1 год
14.40%
3 года*
8.28%
5 лет*
-3.56%
10 лет*
1.97%
Всё время*
-3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRET и URE


2026 (YTD)20252024
IRET
iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF
14.33%-0.94%2.95%
URE
ProShares Ultra Real Estate
23.63%-3.65%5.04%

Correlation

The correlation between IRET and URE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г.

0.85

The correlation between IRET and URE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF

ProShares Ultra Real Estate

Доходность на риск

IRET vs. URE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRET

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


URE
Ранг доходности на риск URE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRET c URE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IRETUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

IRET vs. URE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRET и URE


Загрузка графика...

Показатели просадок


IRETUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IRET и URE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IRETUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.66%

Сравнение комиссий IRET и URE

IRET берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии URE в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRET и URE

Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности URE в 1.97%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRET
iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF
3.41%5.14%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URE
ProShares Ultra Real Estate
1.97%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Часто задаваемые вопросы


IRET and URE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IRET is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IRET is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for URE.

IRET has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 1.97% for URE.

IRET tracks iREIT MarketVector Quality REIT Index, while URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). They also come from different issuers: iREIT and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.95% for URE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRET и URE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор