PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRET с SCHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRET с SCHH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IRET (iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both REIT funds - IRET tracks the iREIT MarketVector Quality REIT Index while SCHH tracks the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IRET charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.

Доходность

Сравнение доходности IRET и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IRET

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHH

1 день
0.89%
1 месяц
0.25%
С начала года
13.97%
6 месяцев
13.40%
1 год
15.01%
3 года*
10.70%
5 лет*
3.48%
10 лет*
4.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRET и SCHH

2026 (YTD)20252024
IRET
iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF		14.33%-0.94%2.62%
SCHH
Schwab US REIT ETF		13.97%2.20%6.89%

Correlation

The correlation between IRET and SCHH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.91

The correlation between IRET and SCHH has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IRET и SCHH

Секторы
IRET
SCHH

Недвижимость

100.0%
98.7%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IRET
100.0%
SCHH
98.7%

Сырьевые материалы

IRET

-

SCHH
1.2%

Коммуникационные услуги

IRET

-

SCHH

-

Потребительский циклический сектор

IRET

-

SCHH

-

Потребительский защитный сектор

IRET

-

SCHH

-

Энергетика

IRET

-

SCHH

-

Финансовые услуги

IRET

-

SCHH
0.1%

Здравоохранение

IRET

-

SCHH

-

Промышленность

IRET

-

SCHH

-

Технологии

IRET

-

SCHH

-

Коммунальные услуги

IRET

-

SCHH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF

Schwab US REIT ETF

Часто сравнивают с IRET:
IRET с FPROIRET с REITIRET с FRIIRET с SRVRIRET с SRETIRET с USRTIRET с DRN
Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REET

Доходность на риск

IRET vs. SCHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRET
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRET c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IRET vs. SCHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRETSCHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.35

—

Просадки

Сравнение просадок IRET и SCHH

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRETSCHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-44.22%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.28%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.67%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.45%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IRET и SCHH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRETSCHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.64%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.30%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.71%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.97%

—

Сравнение комиссий IRET и SCHH

IRET берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRET и SCHH

Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности SCHH в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRET
iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF		3.79%5.14%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.75%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%

Часто задаваемые вопросы

IRET and SCHH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for IRET.

IRET has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 2.75% for SCHH.

IRET tracks iREIT MarketVector Quality REIT Index, while SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index. They also come from different issuers: iREIT and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.07% for SCHH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRET и SCHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор