PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRET с FREL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRET с FREL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IRET (iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds - IRET tracks the iREIT MarketVector Quality REIT Index while FREL tracks the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IRET charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for FREL.

Доходность

Сравнение доходности IRET и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IRET

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FREL

1 день
0.79%
1 месяц
-0.20%
С начала года
10.36%
6 месяцев
9.74%
1 год
12.35%
3 года*
9.89%
5 лет*
2.62%
10 лет*
5.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRET и FREL

2026 (YTD)20252024
IRET
iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF		14.33%-0.94%2.62%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		10.36%3.09%6.93%

Correlation

The correlation between IRET and FREL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.91

The correlation between IRET and FREL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IRET и FREL

Секторы
IRET
FREL

Недвижимость

100.0%
97.6%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IRET
100.0%
FREL
97.6%

Сырьевые материалы

IRET

-

FREL
1.2%

Коммуникационные услуги

IRET

-

FREL
0.4%

Потребительский циклический сектор

IRET

-

FREL

-

Потребительский защитный сектор

IRET

-

FREL

-

Энергетика

IRET

-

FREL
0.1%

Финансовые услуги

IRET

-

FREL
0.0%

Здравоохранение

IRET

-

FREL

-

Промышленность

IRET

-

FREL

-

Технологии

IRET

-

FREL
0.3%

Коммунальные услуги

IRET

-

FREL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с IRET:
IRET с FPROIRET с REITIRET с FRIIRET с SRVRIRET с SRETIRET с USRTIRET с DRN
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Доходность на риск

IRET vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRET
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRET c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IRET vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRETFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.27

—

Просадки

Сравнение просадок IRET и FREL

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRETFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-42.61%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.45%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.45%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.95%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IRET и FREL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRETFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.30%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.86%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.68%

—

Сравнение комиссий IRET и FREL

IRET берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRET и FREL

Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности FREL в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.26%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%
IRET
iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF		3.79%5.14%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IRET and FREL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for IRET.

IRET has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 3.26% for FREL.

IRET tracks iREIT MarketVector Quality REIT Index, while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index. They also come from different issuers: iREIT and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.08% for FREL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRET и FREL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор