Сравнение IRET с DBE
IRET (iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - IRET is a REIT fund tracking the iREIT MarketVector Quality REIT Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. IRET charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности IRET и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRET
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 75.49%
- 6 месяцев
- 64.58%
- 1 год
- 76.30%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам IRET и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 14.33% | -0.94% | 2.62% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 75.49% | -2.17% | -1.43% |
Correlation
The correlation between IRET and DBE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRET vs. DBE — Ранг доходности на риск
IRET
DBE
Сравнение IRET c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRET | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.09 | — |
Просадки
Сравнение просадок IRET и DBE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRET | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -86.69% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -33.38% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -57.30% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRET и DBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRET | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 35.12% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 29.41% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 28.34% | — |
Сравнение комиссий IRET и DBE
IRET берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRET и DBE
Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности DBE в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.20% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 3.79% | 5.14% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRET and DBE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IRET is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IRET is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
IRET has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 2.20% for DBE.
IRET is categorized as REIT, while DBE is Oil & Gas. IRET tracks iREIT MarketVector Quality REIT Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: iREIT and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.78% for DBE.
Подберите оптимальное распределение для IRET и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор