Сравнение IREN с SFM
IREN (IREN Limited) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. IREN operates in Capital Markets (Financial Services), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 3 years, IREN returned 155.58%/yr vs 35.31%/yr for SFM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IREN и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 58.25%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 8.36%.
IREN
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- 58.25%
- 6 месяцев
- 48.94%
- 1 год
- 487.71%
- 3 года*
- 155.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.03%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам IREN и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 58.25% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 18.91% |
Correlation
The correlation between IREN and SFM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between IREN and SFM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IREN:
$0.45
SFM:
$5.20
IREN:
131.80
SFM:
16.62
IREN:
13.39
SFM:
0.95
IREN:
$757.07M
SFM:
$8.90B
IREN:
$433.88M
SFM:
$3.41B
IREN:
-$173.05M
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. SFM — Ранг доходности на риск
IREN
SFM
Сравнение IREN c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREN | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.81 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.39 | -0.73 | +9.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.97 | -0.99 | +16.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREN и SFM
Максимальная просадка IREN за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -72.88% | -23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.62% | -62.17% | +3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -63.48% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.78% | -51.91% | +30.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.42% | -40.28% | -25.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.74% | 45.41% | -14.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и SFM
IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 34.10% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.10% | 12.50% | +21.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.79% | 30.32% | +45.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.25% | 46.09% | +57.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.61% | 39.23% | +79.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.61% | 37.82% | +80.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREN и SFM
Ни IREN, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IREN и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IREN and SFM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (34.10%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -96.21% vs SFM's -72.88%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IREN и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор