Сравнение IREN с PLTY
IREN (IREN Limited) is a stock, while PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, IREN returned 422.44% vs -0.59% for PLTY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IREN и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 43.02%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -18.68%.
IREN
- 1 день
- -8.73%
- 1 месяц
- -11.73%
- С начала года
- 43.02%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 422.44%
- 3 года*
- 145.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -18.68%
- 6 месяцев
- -21.13%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREN и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 43.02% | 284.62% | 17.60% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -18.68% | 78.06% | 52.50% |
Correlation
The correlation between IREN and PLTY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. PLTY — Ранг доходности на риск
IREN
PLTY
Сравнение IREN c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IREN | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.04 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.27 | -0.02 | +7.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.89 | -0.03 | +13.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IREN | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15 | -0.01 | +4.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.16 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок IREN и PLTY
Максимальная просадка IREN за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -36.61% | -59.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.62% | -34.41% | -24.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.30% | -29.47% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.52% | -12.88% | -52.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.61% | 18.05% | +12.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и PLTY
IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 33.70% по сравнению с YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) с волатильностью 14.66%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.70% | 14.66% | +19.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.24% | 32.45% | +42.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.76% | 42.73% | +60.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.63% | 52.76% | +65.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.63% | 52.76% | +65.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREN и PLTY
IREN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 118.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 118.76% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
IREN and PLTY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (33.70%) compared to PLTY (14.66%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -96.21% vs PLTY's -36.61%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IREN и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор