Сравнение IREN с IBIT
IREN (IREN Limited) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, IREN returned 422.44% vs -43.11% for IBIT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IREN и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 43.02%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -29.22%.
IREN
- 1 день
- -8.73%
- 1 месяц
- -11.73%
- С начала года
- 43.02%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 422.44%
- 3 года*
- 145.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -22.68%
- С начала года
- -29.22%
- 6 месяцев
- -33.51%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREN и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 43.02% | 284.62% | 52.25% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -29.22% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IREN and IBIT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between IREN and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IREN
IBIT
Сравнение IREN c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IREN | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.84 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.27 | -0.83 | +8.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.89 | -1.48 | +15.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IREN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15 | -0.98 | +5.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.20 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IREN и IBIT
Максимальная просадка IREN за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -52.11% | -44.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.62% | -52.11% | -6.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.30% | -50.71% | +21.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.52% | -16.37% | -49.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.61% | 29.14% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и IBIT
IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 33.70% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.70% | 11.82% | +21.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.24% | 34.49% | +40.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.76% | 44.23% | +58.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.63% | 50.35% | +68.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.63% | 50.35% | +68.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREN и IBIT
Ни IREN, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IREN and IBIT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (33.70%) compared to IBIT (11.82%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -96.21% vs IBIT's -52.11%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IREN и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор