PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IREN с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IREN с HDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IREN (IREN Limited) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 3 years, IREN returned 70.48%/yr vs 16.44%/yr for HDV. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IREN и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IREN Limited (IREN) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IREN показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.

IREN

1 день
-9.01%
1 месяц
-41.15%
6 месяцев
-32.88%
С начала года
-7.78%
1 год
101.21%
3 года*
70.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IREN и HDV

2026 (YTD)20252024202320222021
IREN
IREN Limited		-7.78%284.62%37.34%472.00%-92.27%-42.25%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		18.49%11.90%14.16%1.72%7.05%2.88%

Correlation

The correlation between IREN and HDV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.12

The correlation between IREN and HDV shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IREN Limited

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с IREN:
IREN с BTC-USDIREN с CLSKIREN с WULFIREN с MARAIREN с RIOTIREN с HIVEIREN с HUT
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

IREN vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IREN
Ранг доходности на риск IREN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IREN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IREN c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRENHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.17

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.28

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

4.49

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

12.27

-9.18

IREN vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IREN на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IREN и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IREN и HDV

Максимальная просадка IREN за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRENHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-37.04%

-59.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.62%

-5.18%

-53.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.56%

-10.49%

-55.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.42%

0.00%

-54.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.92%

-3.07%

-61.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.95%

1.89%

+31.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и HDV

IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 25.32% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRENHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.32%

5.12%

+20.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.17%

8.63%

+65.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.96%

10.72%

+94.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.20%

12.95%

+105.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.20%

15.77%

+102.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и HDV

IREN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
IREN
IREN Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IREN and HDV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IREN has higher volatility (25.32%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -96.21% vs HDV's -37.04%.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IREN и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор