Сравнение IRE с SPUU
IRE (Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. IRE is actively managed, while SPUU is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IRE charges 1.31%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности IRE и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRE показывает доходность 61.20%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью 19.82%.
IRE
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 53.26%
- С начала года
- 61.20%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 53.61%
- 3 года*
- 38.21%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 24.77%
Сравнение доходности по годам IRE и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 61.20% | -65.76% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 19.82% | 2.44% |
Correlation
The correlation between IRE and SPUU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRE vs. SPUU — Ранг доходности на риск
IRE
SPUU
Сравнение IRE c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRE | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.63 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок IRE и SPUU
Максимальная просадка IRE за все время составила -90.87%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRE | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.87% | -59.35% | -31.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.95% | -1.27% | -67.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.97% | -9.51% | -60.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRE и SPUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRE | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.53% | 23.90% | +190.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.53% | 33.46% | +181.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.53% | 35.77% | +178.76% |
Сравнение комиссий IRE и SPUU
IRE берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRE и SPUU
IRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.34% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
IRE and SPUU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.31% for IRE.
SPUU has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for IRE.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for IRE and 0.64% for SPUU.
Подберите оптимальное распределение для IRE и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор