Сравнение IRBO с SLV
IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - IRBO is a Robotics fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, IRBO returned 11.69%/yr vs 18.31%/yr for SLV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IRBO charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности IRBO и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRBO показывает доходность 54.55%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -13.49%.
IRBO
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- 54.55%
- 6 месяцев
- 54.11%
- 1 год
- 93.11%
- 3 года*
- 33.04%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- -5.40%
- 1 месяц
- -18.48%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- 69.08%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам IRBO и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRBO iShares Future AI & Tech ETF | 54.55% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -37.89% | 6.32% | 48.85% | 34.47% | -13.76% |
SLV iShares Silver Trust | -13.49% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -3.97% |
Correlation
The correlation between IRBO and SLV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRBO vs. SLV — Ранг доходности на риск
IRBO
SLV
Сравнение IRBO c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRBO | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.25 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 1.47 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 3.16 | +13.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRBO и SLV
Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRBO | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -76.28% | +21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -47.23% | +28.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -47.23% | +14.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.53% | -47.23% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -47.23% | +39.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.76% | -44.65% | +24.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 21.91% | -16.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRBO и SLV
iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRBO | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 14.34% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.00% | 59.27% | -29.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.22% | 60.33% | -26.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.57% | 36.59% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 32.09% | -3.79% |
Сравнение комиссий IRBO и SLV
IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRBO и SLV
Дивидендная доходность IRBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRBO iShares Future AI & Tech ETF | 0.06% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRBO and SLV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRBO has higher volatility (19.32%) compared to SLV (14.34%). In terms of maximum drawdown, IRBO dropped -54.50% vs SLV's -76.28%.
On 5-year performance, SLV leads with 18.31% vs 11.69% for IRBO. On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 14.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SLV has performed better with a 18.31% return vs 11.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
IRBO has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for SLV.
IRBO is categorized as Robotics, while SLV is Silver. IRBO tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.47% for IRBO and 0.50% for SLV.
IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRBO и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор