PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBO с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRBO с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IRBO (iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - IRBO is a Robotics fund tracking the NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, IRBO returned 14.13%/yr vs 20.76%/yr for SLV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IRBO charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность 66.09%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 2.78%.

IRBO

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRBO и SLV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		66.09%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-3.65%

Correlation

The correlation between IRBO and SLV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.24

Сравнение распределения секторов IRBO и SLV

Секторы
IRBO
SLV

Технологии

83.8%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Промышленность

4.7%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Недвижимость

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Технологии

IRBO
83.8%
SLV

-

Коммуникационные услуги

IRBO
5.5%
SLV

-

Промышленность

IRBO
4.7%
SLV

-

Коммунальные услуги

IRBO
3.2%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

IRBO
2.9%
SLV

-

Недвижимость

IRBO
1.2%
SLV

-

Потребительский защитный сектор

IRBO
0.0%
SLV

-

Здравоохранение

IRBO
0.0%
SLV

-

Сырьевые материалы

IRBO

-

SLV
100.0%

Энергетика

IRBO

-

SLV

-

Финансовые услуги

IRBO

-

SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

IRBO vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRBOSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
1.89

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
2.07

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.35

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.01

2.62

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.88

5.64

+15.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRBO vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRBOSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

1.89

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.25

+0.39

Просадки

Сравнение просадок IRBO и SLV

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRBOSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-76.28%

+21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-42.45%

+23.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-42.45%

+10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-42.45%

-8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-37.30%

+36.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.85%

-44.67%

+24.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

19.67%

-14.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и SLV

Текущая волатильность для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) составляет 12.01%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что IRBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRBOSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

16.30%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.12%

58.31%

-33.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.94%

58.90%

-28.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

36.15%

-7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

31.84%

-4.09%

Сравнение комиссий IRBO и SLV

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и SLV

Ни IRBO, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IRBO and SLV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to IRBO (12.01%). In terms of maximum drawdown, IRBO dropped -54.50% vs SLV's -76.28%.

On 5-year performance, SLV leads with 20.76% vs 14.13% for IRBO. On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IRBO has been the lower-risk option at 12.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SLV has performed better with a 20.76% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

IRBO and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IRBO is categorized as Robotics, while SLV is Silver. IRBO tracks NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.47% for IRBO and 0.50% for SLV.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRBO и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор