PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBO с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRBO с LOUP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).

IRBO и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRBO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRBO и LOUP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		-1.22%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-17.92%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%31.76%-19.72%

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.

IRBO

1 день
2.28%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
2.12%
1 год
49.61%
3 года*
15.44%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с AIQIRBO с ROBOIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с QQQLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с BOTZ

Сравнение комиссий IRBO и LOUP

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии LOUP в 0.70%.

LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF

Доходность на риск

IRBO vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRBOLOUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.48

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.08

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.57

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

8.80

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRBO vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOUP равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRBOLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.15

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.07

Корреляция

Корреляция между IRBO и LOUP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и LOUP

Ни IRBO, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRBO и LOUP

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и LOUP.

Загрузка...

Показатели просадок

IRBOLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-58.68%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-21.00%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-55.63%

+5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-15.41%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-20.41%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

6.14%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и LOUP

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRBOLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

10.95%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

21.89%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.61%

35.05%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

32.18%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

31.98%

-4.56%