Сравнение IR с AMD
IR (Ingersoll-Rand Plc) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while AMD operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, IR returned 9.19%/yr vs 44.46%/yr for AMD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IR и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IR показывает доходность -6.54%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 138.87%.
IR
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- -6.54%
- 6 месяцев
- -9.45%
- 1 год
- -10.23%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- —
AMD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 14.83%
- С начала года
- 138.87%
- 6 месяцев
- 142.70%
- 1 год
- 331.70%
- 3 года*
- 60.16%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 60.93%
Сравнение доходности по годам IR и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | -6.54% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 59.67% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 138.87% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -7.14% |
Correlation
The correlation between IR and AMD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2017 г. | 0.34 |
The correlation between IR and AMD shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IR:
$1.96
AMD:
$3.05
IR:
37.72
AMD:
167.75
IR:
8.97
AMD:
4.48
IR:
2.85
AMD:
22.43
IR:
$7.78B
AMD:
$37.45B
IR:
$2.98B
AMD:
$18.83B
IR:
$1.55B
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IR vs. AMD — Ранг доходности на риск
IR
AMD
Сравнение IR c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IR | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.60 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 12.04 | -12.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 24.74 | -25.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IR и AMD
Максимальная просадка IR за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IR | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -96.59% | +46.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -27.76% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -63.00% | +26.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -65.45% | +28.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.65% | -5.70% | -23.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -56.65% | +43.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 13.48% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IR и AMD
Текущая волатильность для Ingersoll-Rand Plc (IR) составляет 9.29%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IR | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 22.71% | -13.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.60% | 50.12% | -24.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 66.74% | -33.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 55.71% | -25.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 56.99% | -22.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и AMD
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IR и AMD
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
IR and AMD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (22.71%) compared to IR (9.29%). In terms of maximum drawdown, IR dropped -50.27% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IR и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор