Сравнение IQSZ с YLDE
IQSZ (Invesco Global Equity Net Zero ETF) and YLDE (ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF) are both exchange-traded funds - IQSZ is a ESG fund actively managed by Invesco, while YLDE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSZ charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for YLDE.
Доходность
Сравнение доходности IQSZ и YLDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSZ показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у YLDE с доходностью 4.57%.
IQSZ
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YLDE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSZ и YLDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 11.32% | 13.36% |
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 4.57% | 7.78% |
Correlation
The correlation between IQSZ and YLDE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSZ vs. YLDE — Ранг доходности на риск
IQSZ
YLDE
Сравнение IQSZ c YLDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Net Zero ETF (IQSZ) и ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSZ | YLDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 0.75 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок IQSZ и YLDE
Максимальная просадка IQSZ за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки YLDE в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSZ и YLDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSZ | YLDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -33.23% | +24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -2.09% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -3.55% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSZ и YLDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSZ | YLDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 9.34% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 13.50% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 15.75% | -1.73% |
Сравнение комиссий IQSZ и YLDE
IQSZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии YLDE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSZ и YLDE
Дивидендная доходность IQSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности YLDE в 7.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | 1.32% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 7.01% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
IQSZ and YLDE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQSZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQSZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for YLDE.
YLDE has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 1.32% for IQSZ.
IQSZ is categorized as ESG, while YLDE is Dividend. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.19% for IQSZ and 0.60% for YLDE.
Подберите оптимальное распределение для IQSZ и YLDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор