PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSM с XJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSM с XJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) and XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IQSM tracks the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net while XJH tracks the S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQSM returned 14.32%/yr vs 16.29%/yr for XJH. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IQSM charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for XJH.

Доходность

Сравнение доходности IQSM и XJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSM показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 14.21%.

IQSM

1 день
0.58%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.70%
1 год
23.39%
3 года*
14.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

XJH

1 день
0.28%
1 месяц
3.31%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.31%
1 год
26.63%
3 года*
16.29%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSM и XJH

2026 (YTD)2025202420232022
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		12.42%7.97%9.15%15.82%2.29%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		14.21%8.12%12.27%16.74%2.31%

Correlation

The correlation between IQSM and XJH is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.97

The correlation between IQSM and XJH has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSM и XJH

Секторы
IQSM
XJH

Промышленность

23.1%
25.9%

Технологии

15.5%
16.0%

Здравоохранение

14.2%
9.6%

Финансовые услуги

12.4%
14.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.3%

Недвижимость

10.0%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.8%

Сырьевые материалы

4.1%
4.9%

Энергетика

2.6%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.6%
1.1%

Коммунальные услуги

0.6%
1.6%

Промышленность

IQSM
23.1%
XJH
25.9%

Технологии

IQSM
15.5%
XJH
16.0%

Здравоохранение

IQSM
14.2%
XJH
9.6%

Финансовые услуги

IQSM
12.4%
XJH
14.8%

Потребительский циклический сектор

IQSM
10.2%
XJH
11.3%

Недвижимость

IQSM
10.0%
XJH
8.2%

Потребительский защитный сектор

IQSM
4.6%
XJH
3.8%

Сырьевые материалы

IQSM
4.1%
XJH
4.9%

Энергетика

IQSM
2.6%
XJH
2.9%

Коммуникационные услуги

IQSM
2.6%
XJH
1.1%

Коммунальные услуги

IQSM
0.6%
XJH
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с VOOIQSM с LRNDIQSM с SPY
Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с FZIPX

Доходность на риск

IQSM vs. XJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSM c XJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSMXJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.65

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.41

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.78

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

10.25

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSM vs. XJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSM на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJH равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSM и XJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSMXJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.76

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IQSM и XJH

Максимальная просадка IQSM за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSM и XJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSMXJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-25.07%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-9.61%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-24.56%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-6.82%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.61%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSM и XJH

Текущая волатильность для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) составляет 3.84%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что IQSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSMXJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.44%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

11.89%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

16.25%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

19.92%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

19.87%

-1.99%

Сравнение комиссий IQSM и XJH

IQSM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSM и XJH

Дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности XJH в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.05%1.18%1.22%1.11%0.32%0.00%0.00%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.10%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IQSM and XJH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XJH has higher volatility (4.44%) compared to IQSM (3.84%). In terms of maximum drawdown, IQSM dropped -23.66% vs XJH's -25.07%.

On 3-year performance, XJH leads with 16.29% vs 14.32% for IQSM. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, IQSM has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XJH has performed better with a 16.29% return vs 14.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IQSM.

XJH has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 1.05% for IQSM.

IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net, while XJH tracks S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. They also come from different issuers: IndexIQ and iShares. Their fees differ too: 0.15% for IQSM and 0.12% for XJH.

XJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSM и XJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор