PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IQSI с TLTD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQSI с TLTD

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD).

IQSI и TLTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG International Equity Index. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQSI или TLTD.

Корреляция

Корреляция между IQSI и TLTD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IQSI и TLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQSI:

0.59

TLTD:

0.80

Коэф-т Сортино

IQSI:

1.00

TLTD:

1.26

Коэф-т Омега

IQSI:

1.14

TLTD:

1.18

Коэф-т Кальмара

IQSI:

0.77

TLTD:

1.09

Коэф-т Мартина

IQSI:

2.17

TLTD:

3.52

Индекс Язвы

IQSI:

4.99%

TLTD:

4.07%

Дневная вол-ть

IQSI:

17.43%

TLTD:

17.01%

Макс. просадка

IQSI:

-31.90%

TLTD:

-40.62%

Текущая просадка

IQSI:

-0.35%

TLTD:

-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, IQSI показывает доходность 12.57%, что значительно ниже, чем у TLTD с доходностью 14.61%.

IQSI

С начала года

12.57%

1 месяц

9.62%

6 месяцев

9.20%

1 год

10.26%

5 лет

11.81%

10 лет

N/A

TLTD

С начала года

14.61%

1 месяц

9.69%

6 месяцев

12.27%

1 год

13.56%

5 лет

12.92%

10 лет

5.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IQSI и TLTD

IQSI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TLTD в 0.39%.

TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQSI и TLTD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSI
Ранг риск-скорректированной доходности IQSI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQSI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
TLTD
Ранг риск-скорректированной доходности TLTD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQSI c TLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IQSI на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLTD равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSI и TLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSI и TLTD

Дивидендная доходность IQSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности TLTD в 3.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		2.43%2.79%2.98%2.89%2.75%1.65%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.52%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%3.14%

Просадки

Сравнение просадок IQSI и TLTD

Максимальная просадка IQSI за все время составила -31.90%, что меньше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSI и TLTD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IQSI и TLTD

Загрузка...