PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSI с TLTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSI с TLTD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSI (IQ Candriam ESG International Equity ETF) and TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) are both exchange-traded funds - IQSI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the IQ Candriam ESG International Equity Index, while TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQSI returned 7.79%/yr vs 9.65%/yr for TLTD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IQSI charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for TLTD.

Доходность

Сравнение доходности IQSI и TLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSI показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у TLTD с доходностью 9.17%.

IQSI

1 день
0.61%
1 месяц
3.82%
С начала года
9.93%
6 месяцев
11.88%
1 год
19.13%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

TLTD

1 день
0.66%
1 месяц
2.06%
С начала года
9.17%
6 месяцев
12.36%
1 год
26.99%
3 года*
20.32%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSI и TLTD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		9.93%26.95%4.84%16.21%-14.76%12.70%10.36%0.27%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		9.17%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%0.37%

Correlation

The correlation between IQSI and TLTD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.94

The correlation between IQSI and TLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSI и TLTD

Секторы
IQSI
TLTD

Финансовые услуги

22.2%
32.7%

Промышленность

16.8%
13.5%

Технологии

15.9%
10.3%

Здравоохранение

13.2%
4.2%

Потребительский циклический сектор

7.6%
5.6%

Потребительский защитный сектор

6.0%
3.5%

Сырьевые материалы

5.6%
7.4%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.0%

Коммунальные услуги

4.0%
3.3%

Недвижимость

2.3%
0.9%

Энергетика

0.9%
7.7%

Финансовые услуги

IQSI
22.2%
TLTD
32.7%

Промышленность

IQSI
16.8%
TLTD
13.5%

Технологии

IQSI
15.9%
TLTD
10.3%

Здравоохранение

IQSI
13.2%
TLTD
4.2%

Потребительский циклический сектор

IQSI
7.6%
TLTD
5.6%

Потребительский защитный сектор

IQSI
6.0%
TLTD
3.5%

Сырьевые материалы

IQSI
5.6%
TLTD
7.4%

Коммуникационные услуги

IQSI
4.1%
TLTD
2.0%

Коммунальные услуги

IQSI
4.0%
TLTD
3.3%

Недвижимость

IQSI
2.3%
TLTD
0.9%

Энергетика

IQSI
0.9%
TLTD
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG International Equity ETF

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Часто сравнивают с IQSI:
IQSI с EASGIQSI с EVUSIQSI с CVIEIQSI с HFXIIQSI с SPDWIQSI с CWIIQSI с IQDF
Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с AVDVTLTD с LVHITLTD с VOO

Доходность на риск

IQSI vs. TLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSI
Ранг доходности на риск IQSI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSI c TLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSITLTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.88

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.63

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.24

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

8.58

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSI vs. TLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSI на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа TLTD равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSI и TLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSITLTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.88

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.52

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IQSI и TLTD

Максимальная просадка IQSI за все время составила -31.90%, что меньше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSI и TLTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSITLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.90%

-40.62%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-12.11%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-13.10%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.86%

-28.96%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.71%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-7.68%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.16%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSI и TLTD

IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что IQSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSITLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.23%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.00%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

14.45%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

15.97%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

16.81%

+2.19%

Сравнение комиссий IQSI и TLTD

IQSI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TLTD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSI и TLTD

Дивидендная доходность IQSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности TLTD в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		2.49%2.75%2.79%2.98%2.89%2.75%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.06%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IQSI and TLTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IQSI has higher volatility (4.75%) compared to TLTD (4.23%). In terms of maximum drawdown, IQSI dropped -31.90% vs TLTD's -40.62%.

On 5-year performance, TLTD leads with 9.65% vs 7.79% for IQSI. On fees, IQSI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLTD has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TLTD has performed better with a 9.65% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for TLTD.

TLTD has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.49% for IQSI.

IQSI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TLTD is Global Equities. IQSI tracks IQ Candriam ESG International Equity Index, while TLTD tracks Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. They also come from different issuers: New York Life and Northern Trust. Their fees differ too: 0.15% for IQSI and 0.39% for TLTD.

TLTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSI и TLTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор