Сравнение IQSI с TLTD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD).
IQSI и TLTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG International Equity Index. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQSI и TLTD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQSI и TLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSI IQ Candriam ESG International Equity ETF | 1.45% | 26.95% | 4.84% | 16.21% | -14.76% | 12.70% | 10.36% | 0.27% |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 2.55% | 39.69% | 4.78% | 17.19% | -13.74% | 12.84% | 4.21% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, IQSI показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у TLTD с доходностью 2.55%.
IQSI
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- —
TLTD
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQSI и TLTD
IQSI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TLTD в 0.39%.
Доходность на риск
IQSI vs. TLTD — Ранг доходности на риск
IQSI
TLTD
Сравнение IQSI c TLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQSI | TLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.84 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.47 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.63 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 10.44 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSI | TLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.84 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.62 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IQSI и TLTD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSI и TLTD
Дивидендная доходность IQSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности TLTD в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSI IQ Candriam ESG International Equity ETF | 2.69% | 2.75% | 2.79% | 2.98% | 2.89% | 2.75% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.26% | 3.44% | 3.88% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IQSI и TLTD
Максимальная просадка IQSI за все время составила -31.90%, что меньше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSI и TLTD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQSI | TLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.90% | -40.62% | +8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -12.11% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.86% | -28.96% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -7.67% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -7.74% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.05% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSI и TLTD
IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) имеют волатильность 7.35% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQSI | TLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 7.12% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 11.12% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 17.12% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 15.85% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 16.76% | +2.25% |