PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSI с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQSI с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

IQSI и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG International Equity Index. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IQSI и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQSI и JIVE

2026 (YTD)202520242023
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		2.08%26.95%4.84%5.08%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, IQSI показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

IQSI

1 день
1.61%
1 месяц
-5.50%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.15%
1 год
21.96%
3 года*
13.58%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG International Equity ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с IQSI:
IQSI с EASGIQSI с EVUSIQSI с CVIEIQSI с SPDWIQSI с HFXIIQSI с VTVIQSI с IQDF
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Сравнение комиссий IQSI и JIVE

IQSI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF

Доходность на риск

IQSI vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSI
Ранг доходности на риск IQSI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSI c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSIJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.59

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

3.27

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.51

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.69

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

15.22

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSI vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSI на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSI и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSIJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.59

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.93

-1.48

Корреляция

Корреляция между IQSI и JIVE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSI и JIVE

Дивидендная доходность IQSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что сопоставимо с доходностью JIVE в 2.67%

TTM202520242023202220212020
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		2.68%2.75%2.79%2.98%2.89%2.75%1.65%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQSI и JIVE

Максимальная просадка IQSI за все время составила -31.90%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSI и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQSIJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.90%

-13.79%

-18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-11.96%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-6.09%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-1.96%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.90%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSI и JIVE

IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что IQSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQSIJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.00%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

11.11%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

16.94%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

14.85%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

14.85%

+4.16%