PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQRA с VRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQRA с VRAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both REIT funds. IQRA is actively managed, while VRAI is passively managed. Over the past 3 years, IQRA returned 10.36%/yr vs 12.52%/yr for VRAI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQRA charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.

Доходность

Сравнение доходности IQRA и VRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQRA показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 22.49%.

IQRA

1 день
0.82%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.85%
6 месяцев
7.15%
1 год
12.53%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

VRAI

1 день
1.14%
1 месяц
0.11%
С начала года
22.49%
6 месяцев
19.28%
1 год
29.47%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQRA и VRAI

2026 (YTD)202520242023
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		6.85%12.42%5.58%2.36%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		22.49%6.67%2.66%2.72%

Correlation

The correlation between IQRA and VRAI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.72

The correlation between IQRA and VRAI shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IQRA и VRAI

Секторы
IQRA
VRAI

Недвижимость

51.8%
33.6%

Коммунальные услуги

28.7%
18.0%

Промышленность

12.6%

-

Энергетика

6.5%
32.4%

Финансовые услуги

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%
1.9%

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Коммуникационные услуги

0.5%
2.7%

Сырьевые материалы

-

7.7%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

1.3%

Недвижимость

IQRA
51.8%
VRAI
33.6%

Коммунальные услуги

IQRA
28.7%
VRAI
18.0%

Промышленность

IQRA
12.6%
VRAI

-

Энергетика

IQRA
6.5%
VRAI
32.4%

Финансовые услуги

IQRA
2.2%
VRAI

-

Потребительский защитный сектор

IQRA
1.5%
VRAI
1.9%

Потребительский циклический сектор

IQRA
1.4%
VRAI

-

Коммуникационные услуги

IQRA
0.5%
VRAI
2.7%

Сырьевые материалы

IQRA

-

VRAI
7.7%

Здравоохранение

IQRA

-

VRAI

-

Технологии

IQRA

-

VRAI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ CBRE Real Assets ETF

Virtus Real Asset Income ETF

Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с RLYIQRA с UCONIQRA с VNQIQRA с FPROIQRA с DTCRIQRA с DFGRIQRA с DFAR
Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI

Доходность на риск

IQRA vs. VRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQRA c VRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQRAVRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.50

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.54

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

6.14

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

19.39

-13.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQRA vs. VRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQRA на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа VRAI равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQRA и VRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQRAVRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.50

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.29

+0.40

Просадки

Сравнение просадок IQRA и VRAI

Максимальная просадка IQRA за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQRA и VRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQRAVRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-47.51%

+31.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-4.82%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-16.89%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

0.00%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-10.09%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.52%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IQRA и VRAI

IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) имеют волатильность 3.51% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQRAVRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.63%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

8.47%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

11.88%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

16.65%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.86%

22.13%

-9.27%

Сравнение комиссий IQRA и VRAI

IQRA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQRA и VRAI

Дивидендная доходность IQRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности VRAI в 3.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.79%2.83%3.53%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.19%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%

Часто задаваемые вопросы

IQRA and VRAI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRAI has higher volatility (3.63%) compared to IQRA (3.51%). In terms of maximum drawdown, IQRA dropped -15.70% vs VRAI's -47.51%.

On 3-year performance, VRAI leads with 12.52% vs 10.36% for IQRA. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQRA has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VRAI has performed better with a 12.52% return vs 10.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for IQRA.

VRAI has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.79% for IQRA.

They also come from different issuers: IndexIQ and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.65% for IQRA and 0.55% for VRAI.

VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQRA и VRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор