PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQRA с SRET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQRA с SRET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) and SRET (Global X SuperDividend REIT ETF) are both REIT funds. IQRA is actively managed, while SRET is passively managed. Over the past 3 years, IQRA returned 10.36%/yr vs 10.06%/yr for SRET. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQRA charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for SRET.

Доходность

Сравнение доходности IQRA и SRET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQRA показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у SRET с доходностью 4.48%.

IQRA

1 день
0.82%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.85%
6 месяцев
7.15%
1 год
12.53%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

SRET

1 день
0.71%
1 месяц
-1.92%
С начала года
4.48%
6 месяцев
5.20%
1 год
16.13%
3 года*
10.06%
5 лет*
1.33%
10 лет*
1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQRA и SRET

2026 (YTD)202520242023
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		6.85%12.42%5.58%2.36%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		4.48%18.09%-1.55%8.64%

Correlation

The correlation between IQRA and SRET is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.78

The correlation between IQRA and SRET has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQRA и SRET

Секторы
IQRA
SRET

Недвижимость

51.8%
92.5%

Коммунальные услуги

28.7%

-

Промышленность

12.6%

-

Энергетика

6.5%

-

Финансовые услуги

2.2%
3.1%

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Недвижимость

IQRA
51.8%
SRET
92.5%

Коммунальные услуги

IQRA
28.7%
SRET

-

Промышленность

IQRA
12.6%
SRET

-

Энергетика

IQRA
6.5%
SRET

-

Финансовые услуги

IQRA
2.2%
SRET
3.1%

Потребительский защитный сектор

IQRA
1.5%
SRET

-

Потребительский циклический сектор

IQRA
1.4%
SRET

-

Коммуникационные услуги

IQRA
0.5%
SRET

-

Сырьевые материалы

IQRA

-

SRET

-

Здравоохранение

IQRA

-

SRET

-

Технологии

IQRA

-

SRET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ CBRE Real Assets ETF

Global X SuperDividend REIT ETF

Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с RLYIQRA с UCONIQRA с FPROIQRA с VNQIQRA с DTCRIQRA с DFGRIQRA с DFAR
Часто сравнивают с SRET:
SRET с VNQSRET с KBWYSRET с SCHHSRET с SPRESRET с FRSRET с NETLSRET с ACRE

Доходность на риск

IQRA vs. SRET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SRET
Ранг доходности на риск SRET: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRET: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQRA c SRET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQRASRETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.43

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.97

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.71

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

7.11

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQRA vs. SRET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQRA на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRET равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQRA и SRET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQRASRETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.43

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.06

+0.63

Просадки

Сравнение просадок IQRA и SRET

Максимальная просадка IQRA за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки SRET в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQRA и SRET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQRASRETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-66.98%

+51.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-9.48%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-18.87%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-23.69%

+19.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-22.49%

+19.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.27%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IQRA и SRET

IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что IQRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQRASRETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.08%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

8.74%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

11.35%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

16.50%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.86%

24.57%

-11.71%

Сравнение комиссий IQRA и SRET

IQRA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SRET в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQRA и SRET

Дивидендная доходность IQRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности SRET в 8.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.79%2.83%3.53%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		8.06%7.98%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.83%8.54%8.20%8.08%7.74%

Часто задаваемые вопросы

IQRA and SRET have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQRA has higher volatility (3.51%) compared to SRET (3.08%). In terms of maximum drawdown, IQRA dropped -15.70% vs SRET's -66.98%.

On 3-year performance, IQRA leads with 10.36% vs 10.06% for SRET. On fees, SRET is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SRET has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQRA has performed better with a 10.36% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRET is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for IQRA.

SRET has the higher dividend yield at 8.06%, compared with 2.79% for IQRA.

They also come from different issuers: IndexIQ and Global X. Their fees differ too: 0.65% for IQRA and 0.58% for SRET.

SRET currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQRA и SRET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор