PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQRA с IQHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQRA с IQHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) and IQHI (IQ MacKay ESG High Income ETF) are both exchange-traded funds - IQRA is a REIT fund actively managed by IndexIQ, while IQHI is a High Yield Bonds fund actively managed by IndexIQ. Both are actively managed. Over the past 3 years, IQRA returned 10.36%/yr vs 8.27%/yr for IQHI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IQRA charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for IQHI.

Доходность

Сравнение доходности IQRA и IQHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQRA показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у IQHI с доходностью 1.34%.

IQRA

1 день
0.82%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.85%
6 месяцев
7.15%
1 год
12.53%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQHI

1 день
-0.42%
1 месяц
0.02%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.86%
1 год
6.75%
3 года*
8.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQRA и IQHI

2026 (YTD)202520242023
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		6.85%12.42%5.58%2.36%
IQHI
IQ MacKay ESG High Income ETF		1.34%8.59%6.98%7.71%

Correlation

The correlation between IQRA and IQHI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.48

Сравнение распределения секторов IQRA и IQHI

Секторы
IQRA
IQHI

Недвижимость

51.8%

-

Коммунальные услуги

28.7%

-

Промышленность

12.6%

-

Энергетика

6.5%

-

Финансовые услуги

2.2%
-0.0%

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Недвижимость

IQRA
51.8%
IQHI

-

Коммунальные услуги

IQRA
28.7%
IQHI

-

Промышленность

IQRA
12.6%
IQHI

-

Энергетика

IQRA
6.5%
IQHI

-

Финансовые услуги

IQRA
2.2%
IQHI
-0.0%

Потребительский защитный сектор

IQRA
1.5%
IQHI

-

Потребительский циклический сектор

IQRA
1.4%
IQHI

-

Коммуникационные услуги

IQRA
0.5%
IQHI

-

Сырьевые материалы

IQRA

-

IQHI

-

Здравоохранение

IQRA

-

IQHI

-

Технологии

IQRA

-

IQHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ CBRE Real Assets ETF

IQ MacKay ESG High Income ETF

Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с RLYIQRA с UCONIQRA с VNQIQRA с FPROIQRA с DTCRIQRA с DFGRIQRA с DFAR
Часто сравнивают с IQHI:
IQHI с MSXAXIQHI с HYBLIQHI с PSHIQHI с MLAAXIQHI с SCHDIQHI с UYLDIQHI с SGOV

Доходность на риск

IQRA vs. IQHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IQHI
Ранг доходности на риск IQHI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQHI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQHI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQHI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQHI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQHI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQRA c IQHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQRAIQHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.82

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.71

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.76

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

11.81

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQRA vs. IQHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQRA на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа IQHI равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQRA и IQHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQRAIQHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.82

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.83

-1.13

Просадки

Сравнение просадок IQRA и IQHI

Максимальная просадка IQRA за все время составила -15.70%, что больше максимальной просадки IQHI в -4.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQRA и IQHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQRAIQHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-4.19%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-2.46%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-3.97%

-11.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-0.62%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-0.62%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.57%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IQRA и IQHI

IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что IQRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQRAIQHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

1.78%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

3.08%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

3.73%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

4.89%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.86%

4.89%

+7.97%

Сравнение комиссий IQRA и IQHI

IQRA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IQHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQRA и IQHI

Дивидендная доходность IQRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности IQHI в 7.61%

ПозицияTTM2025202420232022
IQHI
IQ MacKay ESG High Income ETF		7.61%7.88%8.83%6.92%1.29%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.79%2.83%3.53%2.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQRA and IQHI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQRA has higher volatility (3.51%) compared to IQHI (1.78%). In terms of maximum drawdown, IQRA dropped -15.70% vs IQHI's -4.19%.

On 3-year performance, IQRA leads with 10.36% vs 8.27% for IQHI. On fees, IQHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IQHI has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQRA has performed better with a 10.36% return vs 8.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for IQRA.

IQHI has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 2.79% for IQRA.

IQRA is categorized as REIT, while IQHI is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.65% for IQRA and 0.40% for IQHI.

IQHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQRA и IQHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор