Сравнение IQQX.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IQQX.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQX.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQQX.DE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQQX.DE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQX.DE iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 11.26% | 14.78% | 12.48% | 8.98% | 2.81% | 11.77% | -18.85% | 16.80% | -11.26% | 2.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -1.80% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 6.81% |
Разные валюты инструментов
IQQX.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQQX.DE показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции IQQX.DE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.71% против 14.00% соответственно.
IQQX.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 18.24%
- 1 год
- 32.52%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 6.71%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQQX.DE и VOO
IQQX.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
IQQX.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск
IQQX.DE
VOO
Сравнение IQQX.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQX.DE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 0.49 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 0.80 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.13 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | 0.71 | +5.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.52 | 3.01 | +19.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQX.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 0.49 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.76 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.85 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между IQQX.DE и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQX.DE и VOO
Дивидендная доходность IQQX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQX.DE iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 3.18% | 3.64% | 4.84% | 5.36% | 6.66% | 4.62% | 3.16% | 4.85% | 5.09% | 4.16% | 4.03% | 4.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IQQX.DE и VOO
Максимальная просадка IQQX.DE за все время составила -69.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQX.DE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQQX.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.45% | -33.99% | -35.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -8.90% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -24.52% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.78% | -33.99% | -8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -5.44% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -3.72% | -10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.57% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQX.DE и VOO
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что IQQX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQQX.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.36% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 9.85% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 20.48% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 16.70% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 18.56% | -2.72% |