PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQQ с TDAQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQQ с TDAQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) and TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) are both exchange-traded funds - IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while TDAQ is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha. IQQQ is passively managed, while TDAQ is actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IQQQ charges 0.55%/yr vs 0.68%/yr for TDAQ.

Доходность

Сравнение доходности IQQQ и TDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQQ показывает доходность 18.26%, что значительно ниже, чем у TDAQ с доходностью 19.23%.

IQQQ

1 день
-0.39%
1 месяц
8.01%
С начала года
18.26%
6 месяцев
16.96%
1 год
37.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDAQ

1 день
-0.75%
1 месяц
8.31%
С начала года
19.23%
6 месяцев
18.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQQ и TDAQ

2026 (YTD)2025
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		18.26%7.13%
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		19.23%8.90%

Correlation

The correlation between IQQQ and TDAQ is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г.

0.95

Сравнение распределения секторов IQQQ и TDAQ

Секторы
IQQQ
TDAQ

Технологии

53.8%
54.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.5%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.6%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.2%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

IQQQ
53.8%
TDAQ
54.2%

Коммуникационные услуги

IQQQ
15.8%
TDAQ
15.5%

Потребительский циклический сектор

IQQQ
12.3%
TDAQ
12.2%

Потребительский защитный сектор

IQQQ
7.7%
TDAQ
7.6%

Здравоохранение

IQQQ
4.2%
TDAQ
4.2%

Промышленность

IQQQ
2.8%
TDAQ
2.8%

Коммунальные услуги

IQQQ
1.4%
TDAQ
1.4%

Сырьевые материалы

IQQQ
1.1%
TDAQ
1.2%

Энергетика

IQQQ
0.6%
TDAQ
0.6%

Финансовые услуги

IQQQ
0.2%
TDAQ
0.2%

Недвижимость

IQQQ
0.1%
TDAQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF

Часто сравнивают с IQQQ:
IQQQ с QQQIIQQQ с QQQIQQQ с JEPQIQQQ с ISPYIQQQ с QQQMIQQQ с QQQYIQQQ с ARDC
Часто сравнивают с TDAQ:
TDAQ с QQQITDAQ с TSPYTDAQ с QQQTDAQ с KQQQTDAQ с QDTETDAQ с QDVOTDAQ с GPIQ

Доходность на риск

IQQQ vs. TDAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TDAQ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQQ c TDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQQTDAQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQQ vs. TDAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQQTDAQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

2.45

-1.22

Просадки

Сравнение просадок IQQQ и TDAQ

Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что больше максимальной просадки TDAQ в -11.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и TDAQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQQTDAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.41%

-11.31%

-9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-1.23%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-2.24%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ и TDAQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQQTDAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

17.13%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

17.13%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

17.13%

+1.42%

Сравнение комиссий IQQQ и TDAQ

IQQQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TDAQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQQ и TDAQ

Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности TDAQ в 10.17%

ПозицияTTM20252024
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		4.44%10.34%7.27%
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		10.17%4.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IQQQ and TDAQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.68% for TDAQ.

TDAQ has the higher dividend yield at 10.17%, compared with 4.44% for IQQQ.

IQQQ is categorized as Nasdaq-100, while TDAQ is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and TappAlpha. Their fees differ too: 0.55% for IQQQ and 0.68% for TDAQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQQ и TDAQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор