Сравнение IQQQ с SPIN
IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while SPIN is a Derivative Income fund actively managed by State Street. IQQQ is passively managed, while SPIN is actively managed. Over the past year, IQQQ returned 29.47% vs 13.47% for SPIN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IQQQ charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности IQQQ и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ показывает доходность 13.95%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 0.16%.
IQQQ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQQ и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 13.95% | 17.11% | 10.51% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 0.16% | 14.14% | 6.47% |
Correlation
The correlation between IQQQ and SPIN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between IQQQ and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQQ vs. SPIN — Ранг доходности на риск
IQQQ
SPIN
Сравнение IQQQ c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQQ | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.38 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 5.60 | +3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQQ и SPIN
Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQQ | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -16.85% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -9.81% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -3.06% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -2.28% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.41% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ и SPIN
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQQ | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 4.18% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 8.71% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 11.12% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 14.39% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 14.39% | +4.67% |
Сравнение комиссий IQQQ и SPIN
IQQQ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ и SPIN
Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности SPIN в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.61% | 10.34% | 7.27% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.80% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
IQQQ and SPIN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQQQ has higher volatility (8.20%) compared to SPIN (4.18%). In terms of maximum drawdown, IQQQ dropped -20.41% vs SPIN's -16.85%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 29.47% vs 13.47% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 29.47% return vs 13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for IQQQ.
SPIN has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 4.61% for IQQQ.
IQQQ is categorized as Nasdaq-100, while SPIN is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.55% for IQQQ and 0.25% for SPIN.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQQQ и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор