Сравнение IQQQ с QQMG
IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) and QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds - IQQQ tracks the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index while QQMG tracks the Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, IQQQ returned 25.09% vs 31.07% for QQMG. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. IQQQ charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for QQMG.
Доходность
Сравнение доходности IQQQ и QQMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ показывает доходность 13.55%, что значительно ниже, чем у QQMG с доходностью 18.58%.
IQQQ
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.42%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 13.55%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.49%
QQMG
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 21.35%
- С начала года
- 18.58%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.11M | $2.40M | $2.92M | |
| $973.86K | $1.34M | $1.15M |
Сравнение доходности по годам IQQQ и QQMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 13.55% | 17.11% | 14.82% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 18.58% | 22.16% | 16.12% |
Correlation
The correlation between IQQQ and QQMG is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between IQQQ and QQMG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQQ vs. QQMG — Ранг доходности на риск
IQQQ
QQMG
Сравнение IQQQ c QQMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQQ | QQMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.46 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 7.81 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQQ и QQMG
Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и QQMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQQ | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -35.43% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -12.67% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -3.10% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -9.42% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.99% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ и QQMG
Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) составляет 6.93%, в то время как у Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQQ | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 7.73% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 16.84% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 20.25% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 23.84% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 23.84% | -4.51% |
Сравнение комиссий IQQQ и QQMG
IQQQ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQMG в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ и QQMG
Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности QQMG в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.72% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.36% | 0.41% | 0.50% | 0.60% | 0.82% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, IQQQ and QQMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQMG has higher volatility (7.73%) compared to IQQQ (6.93%). In terms of maximum drawdown, IQQQ dropped -20.41% vs QQMG's -35.43%.
On 1-year performance, QQMG leads with 31.07% vs 25.09% for IQQQ. On fees, QQMG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQMG has performed better with a 31.07% return vs 25.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for IQQQ.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 0.36% for QQMG.
IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for IQQQ and 0.20% for QQMG.
QQMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQQQ и QQMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор