PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQQ с QNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQQ с QNXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) and QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) are both Nasdaq-100 funds - IQQQ tracks the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index while QNXT tracks the Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. Both are passively managed. Over the past year, IQQQ returned 37.81% vs 25.69% for QNXT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IQQQ charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for QNXT.

Доходность

Сравнение доходности IQQQ и QNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQQ показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у QNXT с доходностью 15.98%.

IQQQ

1 день
-0.39%
1 месяц
8.01%
С начала года
18.26%
6 месяцев
16.96%
1 год
37.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QNXT

1 день
0.27%
1 месяц
9.31%
С начала года
15.98%
6 месяцев
14.30%
1 год
25.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQQ и QNXT

2026 (YTD)20252024
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		18.26%17.11%3.22%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		15.98%14.97%-2.52%

Correlation

The correlation between IQQQ and QNXT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.84

The correlation between IQQQ and QNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQQQ и QNXT

Секторы
IQQQ
QNXT

Технологии

53.8%
40.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
8.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
17.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.7%

Здравоохранение

4.2%
7.5%

Промышленность

2.8%
10.6%

Коммунальные услуги

1.4%
6.1%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
2.7%

Финансовые услуги

0.2%
1.0%

Недвижимость

0.1%
0.3%

Технологии

IQQQ
53.8%
QNXT
40.3%

Коммуникационные услуги

IQQQ
15.8%
QNXT
8.8%

Потребительский циклический сектор

IQQQ
12.3%
QNXT
17.0%

Потребительский защитный сектор

IQQQ
7.7%
QNXT
5.7%

Здравоохранение

IQQQ
4.2%
QNXT
7.5%

Промышленность

IQQQ
2.8%
QNXT
10.6%

Коммунальные услуги

IQQQ
1.4%
QNXT
6.1%

Сырьевые материалы

IQQQ
1.1%
QNXT

-

Энергетика

IQQQ
0.6%
QNXT
2.7%

Финансовые услуги

IQQQ
0.2%
QNXT
1.0%

Недвижимость

IQQQ
0.1%
QNXT
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

Часто сравнивают с IQQQ:
IQQQ с QQQIIQQQ с QQQIQQQ с JEPQIQQQ с ISPYIQQQ с QQQMIQQQ с QQQYIQQQ с ARDC
Часто сравнивают с QNXT:
QNXT с QQQQNXT с QQQMQNXT с QTOPQNXT с GLDQNXT с OUSAQNXT с GARPQNXT с VT

Доходность на риск

IQQQ vs. QNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QNXT
Ранг доходности на риск QNXT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNXT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNXT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNXT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNXT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQQ c QNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQQQNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.72

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.40

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.54

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

8.28

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQQ vs. QNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQQ на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа QNXT равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQQ и QNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQQQNXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.72

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.91

+0.32

Просадки

Сравнение просадок IQQQ и QNXT

Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки QNXT в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и QNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQQQNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.41%

-22.25%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-10.16%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.34%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.78%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.11%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ и QNXT

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQQQNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.52%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

10.84%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

15.02%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

19.71%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

19.71%

-1.16%

Сравнение комиссий IQQQ и QNXT

IQQQ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QNXT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQQ и QNXT

Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности QNXT в 0.59%

ПозицияTTM20252024
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		4.44%10.34%7.27%
QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF		0.59%0.64%0.22%

Часто задаваемые вопросы

IQQQ and QNXT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQQQ has higher volatility (3.97%) compared to QNXT (3.52%). In terms of maximum drawdown, IQQQ dropped -20.41% vs QNXT's -22.25%.

On 1-year performance, IQQQ leads with 37.81% vs 25.69% for QNXT. On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QNXT has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 37.81% return vs 25.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for IQQQ.

IQQQ has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.59% for QNXT.

IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while QNXT tracks Nasdaq-100 ex Top 30 UCITS Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.55% for IQQQ and 0.20% for QNXT.

IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQQ и QNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор