Сравнение IQQQ с QCJL
IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) and QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) are both Nasdaq-100 funds. IQQQ is passively managed, while QCJL is actively managed. Over the past year, IQQQ returned 25.09% vs 12.86% for QCJL. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. IQQQ charges 0.55%/yr vs 0.90%/yr for QCJL.
Доходность
Сравнение доходности IQQQ и QCJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у QCJL с доходностью 7.54%.
IQQQ
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.42%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 13.55%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.49%
QCJL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 7.79%
- С начала года
- 7.54%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.11M | $2.40M | $2.92M | |
| $1.45M | $1.44M | $656.85K |
Сравнение доходности по годам IQQQ и QCJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 13.55% | 17.11% | 6.59% |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 7.54% | 13.10% | 4.38% |
Correlation
The correlation between IQQQ and QCJL is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between IQQQ and QCJL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQQ vs. QCJL — Ранг доходности на риск
IQQQ
QCJL
Сравнение IQQQ c QCJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQQ | QCJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 3.23 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 15.62 | -9.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQQ и QCJL
Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что больше максимальной просадки QCJL в -11.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и QCJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQQ | QCJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -11.18% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -4.00% | -7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -0.24% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -1.01% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 0.83% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ и QCJL
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQQ | QCJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 2.64% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 4.69% | +10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 6.01% | +12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 9.26% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 9.26% | +10.07% |
Сравнение комиссий IQQQ и QCJL
IQQQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QCJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ и QCJL
Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как QCJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.72% | 10.34% | 7.27% |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQQ and QCJL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQQQ has higher volatility (6.93%) compared to QCJL (2.64%). In terms of maximum drawdown, IQQQ dropped -20.41% vs QCJL's -11.18%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 25.09% vs 12.86% for QCJL. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, QCJL has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 25.09% return vs 12.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.90% for QCJL.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 0.00% for QCJL.
They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for IQQQ and 0.90% for QCJL.
QCJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQQQ и QCJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор