Сравнение IQQQ с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
IQQQ и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQQQ и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQQQ и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | -4.33% | 17.11% | 13.39% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 11.42% |
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
IQQQ
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQQQ и IVVW
IQQQ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
IQQQ vs. IVVW — Ранг доходности на риск
IQQQ
IVVW
Сравнение IQQQ c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQQ | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.89 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.27 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 7.59 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQQ | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.89 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.88 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IQQQ и IVVW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ и IVVW
Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 8.71% | 10.34% | 7.27% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок IQQQ и IVVW
Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQQQ | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -16.79% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -11.21% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -2.90% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -1.87% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 1.88% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ и IVVW
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQQQ | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 4.54% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 6.63% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 15.56% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 13.10% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 13.10% | +5.77% |