PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQH.DE с IXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQH.DE с IXC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и iShares Global Energy ETF (IXC).

IQQH.DE и IXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy. Фонд был запущен 9 июл. 2007 г.. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQH.DE и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQH.DE и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		11.31%29.83%-21.49%-22.15%0.84%-17.65%117.65%49.62%-4.26%7.71%
IXC
iShares Global Energy ETF		37.14%0.45%8.68%0.81%57.71%51.42%-36.68%15.22%-10.86%-7.43%
Разные валюты инструментов

IQQH.DE торгуется в EUR, в то время как IXC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IXC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQQH.DE показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 37.14%. За последние 10 лет акции IQQH.DE уступали акциям IXC по среднегодовой доходности: 9.26% против 11.29% соответственно.

IQQH.DE

1 день
-0.90%
1 месяц
3.34%
С начала года
11.31%
6 месяцев
16.91%
1 год
50.02%
3 года*
-2.92%
5 лет*
-4.24%
10 лет*
9.26%

IXC

1 день
1.64%
1 месяц
8.78%
С начала года
37.14%
6 месяцев
41.26%
1 год
30.00%
3 года*
14.84%
5 лет*
22.97%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с IQQH.DE:
IQQH.DE с EUNL.DEIQQH.DE с XB0T.DEIQQH.DE с LYM9.DEIQQH.DE с SCHGIQQH.DE с 5MVW.DEIQQH.DE с CNDX.LIQQH.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с XDW0.DEIXC с PXE

Сравнение комиссий IQQH.DE и IXC

IQQH.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IXC в 0.46%.

IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)
IXC
iShares Global Energy ETF

Доходность на риск

IQQH.DE vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQH.DE
Ранг доходности на риск IQQH.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQH.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQH.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQH.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQH.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQH.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQH.DE c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQH.DEIXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.23

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.61

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

1.50

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.80

3.35

+9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQH.DE vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQH.DE на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа IXC равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQH.DE и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQH.DEIXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.23

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.98

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.22

-0.27

Корреляция

Корреляция между IQQH.DE и IXC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQH.DE и IXC

Дивидендная доходность IQQH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности IXC в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.37%1.53%1.32%1.23%0.83%1.23%0.56%2.89%3.30%4.82%4.72%2.86%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.73%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Просадки

Сравнение просадок IQQH.DE и IXC

Максимальная просадка IQQH.DE за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки IXC в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQH.DE и IXC.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQH.DEIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.09%

-67.88%

-18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-12.69%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.70%

-24.93%

-32.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.78%

-64.16%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.26%

-3.06%

-36.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.05%

-17.56%

-42.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

5.42%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQH.DE и IXC

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что IQQH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQH.DEIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

6.02%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.50%

13.68%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

24.50%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.70%

23.47%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.88%

27.02%

-2.14%