Сравнение IQQE.DE с ISCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB).
IQQE.DE и ISCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQQE.DE или ISCB.
Основные характеристики
| IQQE.DE | ISCB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.66% | 15.49% |
| Дох-ть за 1 год | 15.11% | 30.18% |
| Дох-ть за 3 года | -0.37% | 1.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.06% | 7.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.95% | 7.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 5.62 | 9.17 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 3.37% |
| Дневная вол-ть | 14.01% | 18.66% |
| Макс. просадка | -59.55% | -61.25% |
| Текущая просадка | -5.93% | -3.23% |
Корреляция
Корреляция между IQQE.DE и ISCB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IQQE.DE и ISCB
С начала года, IQQE.DE показывает доходность 13.66%, что значительно ниже, чем у ISCB с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции IQQE.DE уступали акциям ISCB по среднегодовой доходности: 4.95% против 7.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQQE.DE и ISCB
IQQE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQQE.DE c ISCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQE.DE и ISCB
Дивидендная доходность IQQE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности ISCB в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 2.16% | 2.34% | 2.91% | 1.99% | 1.53% | 1.76% | 1.94% | 1.42% | 1.83% | 2.23% | 2.08% | 1.71% |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.21% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% | 1.18% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок IQQE.DE и ISCB
Максимальная просадка IQQE.DE за все время составила -59.55%, примерно равная максимальной просадке ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQE.DE и ISCB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQQE.DE и ISCB
Текущая волатильность для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) составляет 5.25%, в то время как у iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что IQQE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.