Сравнение IQQ7.DE с H4ZL.DE
IQQ7.DE (iShares US Property Yield UCITS ETF) and H4ZL.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD) are both REIT funds - IQQ7.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ while H4ZL.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQ7.DE returned 4.47%/yr vs 2.35%/yr for H4ZL.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IQQ7.DE charges 0.40%/yr vs 0.24%/yr for H4ZL.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQ7.DE и H4ZL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQ7.DE показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у H4ZL.DE с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции IQQ7.DE превзошли акции H4ZL.DE по среднегодовой доходности: 4.47% против 2.35% соответственно.
IQQ7.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 4.47%
H4ZL.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 2.35%
Сравнение доходности по годам IQQ7.DE и H4ZL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQ7.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | 14.24% | -9.38% | 10.73% | 9.18% | -19.53% | 54.15% | -19.20% | 24.58% | -0.68% | -8.23% |
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 6.32% | -4.65% | 2.27% | 6.12% | -20.22% | 36.90% | -16.99% | 23.91% | -0.81% | -2.27% |
Correlation
The correlation between IQQ7.DE and H4ZL.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г. | 0.90 |
The correlation between IQQ7.DE and H4ZL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQ7.DE vs. H4ZL.DE — Ранг доходности на риск
IQQ7.DE
H4ZL.DE
Сравнение IQQ7.DE c H4ZL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQ7.DE | H4ZL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.84 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 2.48 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQ7.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.59 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.02 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.14 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.29 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок IQQ7.DE и H4ZL.DE
Максимальная просадка IQQ7.DE за все время составила -68.97%, что больше максимальной просадки H4ZL.DE в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ7.DE и H4ZL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQ7.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.97% | -41.97% | -27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -7.82% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.01% | -20.68% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | -30.45% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.21% | -41.97% | -3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -13.81% | +8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -10.80% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.67% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQ7.DE и H4ZL.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что IQQ7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQ7.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 2.88% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 8.34% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 11.21% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 14.69% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 16.27% | +3.82% |
Сравнение комиссий IQQ7.DE и H4ZL.DE
IQQ7.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии H4ZL.DE в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQ7.DE и H4ZL.DE
Дивидендная доходность IQQ7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как H4ZL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 3.62% | 2.19% | 3.13% | 2.95% | 3.29% | 3.08% | 2.96% | 2.67% |
IQQ7.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | 2.98% | 3.36% | 2.99% | 3.21% | 3.87% | 2.04% | 3.54% | 3.11% | 4.53% | 3.38% | 3.34% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IQQ7.DE and H4ZL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H4ZL.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZL.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for IQQ7.DE.
IQQ7.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+, while H4ZL.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.40% for IQQ7.DE and 0.24% for H4ZL.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQ7.DE и H4ZL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор