PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQ7.DE с ZPRP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQ7.DE с ZPRP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE).

IQQ7.DE и ZPRP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQ7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+. Фонд был запущен 3 нояб. 2006 г.. ZPRP.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK. Фонд был запущен 10 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQ7.DE и ZPRP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQ7.DE и ZPRP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		5.68%-9.38%10.73%9.18%-19.53%54.15%-19.20%24.58%-0.68%-8.23%
ZPRP.DE
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF		0.40%6.98%-2.34%19.03%-36.37%10.87%-6.56%26.91%-5.98%14.94%

Доходность по периодам

С начала года, IQQ7.DE показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у ZPRP.DE с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции IQQ7.DE превзошли акции ZPRP.DE по среднегодовой доходности: 3.62% против 1.39% соответственно.

IQQ7.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-4.67%
С начала года
5.68%
6 месяцев
2.71%
1 год
-2.62%
3 года*
5.41%
5 лет*
4.19%
10 лет*
3.62%

ZPRP.DE

1 день
3.09%
1 месяц
-8.52%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.52%
1 год
8.52%
3 года*
10.48%
5 лет*
-2.09%
10 лет*
1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Property Yield UCITS ETF

SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с IQQ7.DE:
IQQ7.DE с EWJIQQ7.DE с VNQIQQ7.DE с SPYIQQ7.DE с VUSA.LIQQ7.DE с USRTIQQ7.DE с EXI5.DEIQQ7.DE с IQQ4.DE
Часто сравнивают с ZPRP.DE:
ZPRP.DE с VNQZPRP.DE с VUAA.DEZPRP.DE с IWDP.LZPRP.DE с ASRM.DEZPRP.DE с WTRE.DEZPRP.DE с WTER.DEZPRP.DE с H4Z7.DE

Сравнение комиссий IQQ7.DE и ZPRP.DE

IQQ7.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZPRP.DE в 0.30%.

IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF
ZPRP.DE
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Доходность на риск

IQQ7.DE vs. ZPRP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQ7.DE
Ранг доходности на риск IQQ7.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ7.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ7.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ7.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ7.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ7.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
ZPRP.DE
Ранг доходности на риск ZPRP.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRP.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRP.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRP.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRP.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRP.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQ7.DE c ZPRP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) и SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQ7.DEZPRP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

0.51

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

0.79

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.11

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.59

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

2.06

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQ7.DE vs. ZPRP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQ7.DE на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа ZPRP.DE равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQ7.DE и ZPRP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQ7.DEZPRP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.51

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.09

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.07

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.09

+0.11

Корреляция

Корреляция между IQQ7.DE и ZPRP.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQ7.DE и ZPRP.DE

Дивидендная доходность IQQ7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как ZPRP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		3.17%3.36%2.99%3.21%3.87%2.04%3.54%3.11%4.53%3.38%3.34%2.94%
ZPRP.DE
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQQ7.DE и ZPRP.DE

Максимальная просадка IQQ7.DE за все время составила -68.97%, что больше максимальной просадки ZPRP.DE в -48.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ7.DE и ZPRP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQ7.DEZPRP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.97%

-48.69%

-20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-15.29%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

-48.69%

+17.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.21%

-48.69%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-25.40%

+13.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-16.69%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.36%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQ7.DE и ZPRP.DE

Текущая волатильность для iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) составляет 4.25%, в то время как у SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что IQQ7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQ7.DEZPRP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

7.46%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

11.42%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

16.80%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

22.00%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

19.68%

+0.44%