PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQM с XLKI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQM с XLKI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) and XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, IQM returned 37.08% vs 29.71% for XLKI. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. IQM charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XLKI.

Доходность

Сравнение доходности IQM и XLKI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 24.59%, что значительно выше, чем у XLKI с доходностью 16.50%.

IQM

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.86%
6 месяцев
23.42%
С начала года
24.59%
1 год
37.08%
3 года*
32.01%
5 лет*
16.96%
10 лет*
—
Всё время*
26.08%

XLKI

1 день
0.02%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
19.16%
С начала года
16.50%
1 год
29.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IQM

Franklin Intelligent Machines ETF
$2.67M$1.52M$1.22M

XLKI

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF
$510.69K$410.73K$346.82K

Сравнение доходности по годам IQM и XLKI

2026 (YTD)2025
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		24.59%10.27%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.50%10.02%

Correlation

The correlation between IQM and XLKI is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.88

The correlation between IQM and XLKI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQM и XLKI

Секторы
IQM
XLKI

Технологии

70.5%
99.2%

Промышленность

14.8%

-

Коммунальные услуги

3.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Потребительский циклический сектор

2.7%

-

Коммуникационные услуги

1.1%
0.8%

Здравоохранение

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

99.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

IQM
70.5%
XLKI
99.2%

Промышленность

IQM
14.8%
XLKI

-

Коммунальные услуги

IQM
3.5%
XLKI

-

Энергетика

IQM
3.1%
XLKI

-

Потребительский циклический сектор

IQM
2.7%
XLKI

-

Коммуникационные услуги

IQM
1.1%
XLKI
0.8%

Здравоохранение

IQM
1.0%
XLKI

-

Сырьевые материалы

IQM

-

XLKI

-

Потребительский защитный сектор

IQM

-

XLKI

-

Финансовые услуги

IQM

-

XLKI
99.9%

Недвижимость

IQM

-

XLKI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC
Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с QQQXLKI с MAGS

Доходность на риск

IQM vs. XLKI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XLKI
Ранг доходности на риск XLKI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IQM c XLKI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQMXLKIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.48

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.04

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.66

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

9.31

-3.81

IQM vs. XLKI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа XLKI равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и XLKI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQM и XLKI

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки XLKI в -11.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и XLKI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQMXLKIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-11.21%

-33.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.28%

-11.21%

-14.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-1.81%

-11.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-2.17%

-10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

3.20%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и XLKI

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQMXLKIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.57%

8.74%

+6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.51%

17.77%

+13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.39%

20.18%

+16.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.73%

20.18%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

20.18%

+11.55%

Сравнение комиссий IQM и XLKI

IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и XLKI

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.95%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		18.95%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQM and XLKI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (15.57%) compared to XLKI (8.74%). In terms of maximum drawdown, IQM dropped -44.91% vs XLKI's -11.21%.

On 1-year performance, IQM leads with 37.08% vs 29.71% for XLKI. On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XLKI has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQM has performed better with a 37.08% return vs 29.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.

XLKI has the higher dividend yield at 18.95%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.50% for IQM and 0.35% for XLKI.

XLKI currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQM и XLKI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор