PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQM с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQM с TRFK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - IQM is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. IQM is actively managed, while TRFK is passively managed. Over the past 3 years, IQM returned 37.11%/yr vs 52.66%/yr for TRFK. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IQM charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.

Доходность

Сравнение доходности IQM и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 38.49%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 64.96%.

IQM

1 день
-1.20%
1 месяц
9.28%
С начала года
38.49%
6 месяцев
34.62%
1 год
72.20%
3 года*
37.11%
5 лет*
21.93%
10 лет*
—

TRFK

1 день
-2.93%
1 месяц
24.68%
С начала года
64.96%
6 месяцев
57.34%
1 год
97.75%
3 года*
52.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQM и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		38.49%30.76%31.03%41.06%-2.65%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		64.96%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Correlation

The correlation between IQM and TRFK is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.91

The correlation between IQM and TRFK has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQM и TRFK

Секторы
IQM
TRFK

Технологии

65.9%
91.8%

Промышленность

19.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Энергетика

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Здравоохранение

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

IQM
65.9%
TRFK
91.8%

Промышленность

IQM
19.9%
TRFK
8.3%

Потребительский циклический сектор

IQM
4.1%
TRFK

-

Коммунальные услуги

IQM
3.3%
TRFK

-

Энергетика

IQM
2.7%
TRFK

-

Коммуникационные услуги

IQM
2.1%
TRFK

-

Здравоохранение

IQM
1.1%
TRFK

-

Сырьевые материалы

IQM

-

TRFK

-

Потребительский защитный сектор

IQM

-

TRFK

-

Финансовые услуги

IQM

-

TRFK

-

Недвижимость

IQM

-

TRFK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

IQM vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQMTRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
3.53

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.15

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

5.03

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.15

12.06

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQM vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRFK равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQMTRFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

3.53

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.54

-0.59

Просадки

Сравнение просадок IQM и TRFK

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQMTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-29.06%

-15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-19.56%

+4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-29.06%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-2.99%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-6.04%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

8.13%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и TRFK

Текущая волатильность для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) составляет 9.33%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что IQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQMTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

10.70%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.97%

21.98%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.28%

27.82%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

28.94%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.71%

28.94%

+1.77%

Сравнение комиссий IQM и TRFK

IQM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и TRFK

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQM and TRFK have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (10.70%) compared to IQM (9.33%). In terms of maximum drawdown, IQM dropped -44.91% vs TRFK's -29.06%.

On 3-year performance, TRFK leads with 52.66% vs 37.11% for IQM. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IQM has been the lower-risk option at 9.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 52.66% return vs 37.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.

TRFK has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for IQM.

IQM is categorized as Large Cap Growth Equities, while TRFK is Technology Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for IQM and 0.60% for TRFK.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQM и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор