PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQM с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQM с TRFK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK).

IQM и TRFK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. TRFK - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IQM и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQM и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.22%30.76%31.03%41.06%-2.65%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.21%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у TRFK с доходностью 0.21%.

IQM

1 день
0.02%
1 месяц
-0.85%
С начала года
3.22%
6 месяцев
1.44%
1 год
53.79%
3 года*
27.23%
5 лет*
15.41%
10 лет*
—

TRFK

1 день
1.08%
1 месяц
3.96%
С начала года
0.21%
6 месяцев
-6.67%
1 год
40.83%
3 года*
34.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с SIXGTRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с ^SP500TR

Сравнение комиссий IQM и TRFK

IQM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.

TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

IQM vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQMTRFKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.30

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.94

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

2.19

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.05

5.20

+6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQM vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRFK равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQMTRFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.30

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.01

-0.22

Корреляция

Корреляция между IQM и TRFK составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и TRFK

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQM и TRFK

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и TRFK.

Загрузка...

Показатели просадок

IQMTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-29.06%

-15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-19.56%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-13.12%

+6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-6.22%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

8.25%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и TRFK

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQMTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

9.60%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.50%

20.51%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

31.56%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.66%

28.62%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.72%

28.62%

+2.10%