Сравнение IQM с STHH
IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds. IQM is actively managed, while STHH is passively managed. Over the past year, IQM returned 37.08% vs 117.48% for STHH. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IQM charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности IQM и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQM показывает доходность 24.59%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 109.29%.
IQM
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- 23.42%
- С начала года
- 24.59%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 32.01%
- 5 лет*
- 16.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.08%
STHH
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -25.78%
- 6 месяцев
- 85.93%
- С начала года
- 109.29%
- 1 год
- 117.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 101.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.67M | $1.52M | $1.22M | |
| $165.48K | $244.02K | $517.88K |
Сравнение доходности по годам IQM и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 24.59% | 58.70% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 109.29% | 17.60% |
Correlation
The correlation between IQM and STHH is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between IQM and STHH has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQM vs. STHH — Ранг доходности на риск
IQM
STHH
Сравнение IQM c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQM | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.11 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 9.83 | -4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQM и STHH
Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки STHH в -37.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQM | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.91% | -37.98% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -37.98% | +12.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -33.16% | +19.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -11.04% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 12.00% | -5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQM и STHH
Текущая волатильность для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) составляет 15.57%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 26.36%. Это указывает на то, что IQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQM | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.57% | 26.36% | -10.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.51% | 48.49% | -16.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.39% | 56.56% | -20.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.73% | 55.08% | -24.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 55.08% | -23.35% |
Сравнение комиссий IQM и STHH
IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQM и STHH
IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.96% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQM and STHH have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (26.36%) compared to IQM (15.57%). In terms of maximum drawdown, IQM dropped -44.91% vs STHH's -37.98%.
On 1-year performance, STHH leads with 117.48% vs 37.08% for IQM. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IQM has been the lower-risk option at 15.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 117.48% return vs 37.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.
STHH has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for IQM.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and ADRhedged. Their fees differ too: 0.50% for IQM and 0.19% for STHH.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQM и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор