Сравнение IQM с FMTM

С начала года, IQM показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.61%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMTM равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IQM и FMTM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

IQM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и FMTM.

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.