PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQM с FGDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQM с FGDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL).

IQM и FGDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. FGDL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 30 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IQM и FGDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQM и FGDL

2026 (YTD)2025202420232022
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%5.72%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		10.02%64.15%27.31%12.92%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью 10.02%.

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

FGDL

1 день
1.93%
1 месяц
-10.91%
С начала года
10.02%
6 месяцев
22.55%
1 год
52.44%
3 года*
33.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY
Часто сравнивают с FGDL:
FGDL с GLDMFGDL с IAUMFGDL с BARFGDL с RINGFGDL с OUNZFGDL с QQQMFGDL с USL

Сравнение комиссий IQM и FGDL

IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Доходность на риск

IQM vs. FGDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c FGDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQMFGDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.88

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.29

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

2.68

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

9.56

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQM vs. FGDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGDL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и FGDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQMFGDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.88

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.55

-0.77

Корреляция

Корреляция между IQM и FGDL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и FGDL

Ни IQM, ни FGDL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQM и FGDL

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и FGDL.

Загрузка...

Показатели просадок

IQMFGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-19.23%

-25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-19.23%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-12.10%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-3.35%

-9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

5.39%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и FGDL

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQMFGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

10.10%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.53%

24.42%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

28.02%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

18.97%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

18.97%

+11.76%