PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQM с FGDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQM с FGDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both exchange-traded funds - IQM is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FGDL is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). IQM is actively managed, while FGDL is passively managed. Over the past 3 years, IQM returned 37.11%/yr vs 31.48%/yr for FGDL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IQM charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.

Доходность

Сравнение доходности IQM и FGDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQM показывает доходность 38.49%, что значительно выше, чем у FGDL с доходностью 3.52%.

IQM

1 день
-1.20%
1 месяц
9.28%
С начала года
38.49%
6 месяцев
34.62%
1 год
72.20%
3 года*
37.11%
5 лет*
21.93%
10 лет*
—

FGDL

1 день
1.06%
1 месяц
-1.68%
С начала года
3.52%
6 месяцев
6.04%
1 год
32.27%
3 года*
31.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQM и FGDL

2026 (YTD)2025202420232022
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		38.49%30.76%31.03%41.06%5.72%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		3.52%64.15%27.31%12.92%0.91%

Correlation

The correlation between IQM and FGDL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Intelligent Machines ETF

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC
Часто сравнивают с FGDL:
FGDL с GLDMFGDL с IAUMFGDL с BARFGDL с RINGFGDL с OUNZFGDL с QQQMFGDL с USL

Доходность на риск

IQM vs. FGDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQM c FGDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQMFGDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.21

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.59

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

1.69

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.15

4.07

+12.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQM vs. FGDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQM на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа FGDL равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQM и FGDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQMFGDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.21

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.37

-0.41

Просадки

Сравнение просадок IQM и FGDL

Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и FGDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQMFGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.91%

-19.23%

-25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-19.23%

+4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.42%

-19.23%

-11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-17.29%

+15.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-3.84%

-8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

7.96%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IQM и FGDL

Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQMFGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

5.66%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.97%

23.19%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.28%

26.79%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

19.02%

+9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.71%

19.02%

+11.69%

Сравнение комиссий IQM и FGDL

IQM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQM и FGDL

Ни IQM, ни FGDL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Часто задаваемые вопросы

IQM and FGDL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.33%) compared to FGDL (5.66%). In terms of maximum drawdown, IQM dropped -44.91% vs FGDL's -19.23%.

On 3-year performance, IQM leads with 37.11% vs 31.48% for FGDL. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FGDL has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQM has performed better with a 37.11% return vs 31.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.

IQM and FGDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IQM is categorized as Large Cap Growth Equities, while FGDL is Precious Metals. Their fees differ too: 0.50% for IQM and 0.15% for FGDL.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQM и FGDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор